PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с RWK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.98%/yr vs 13.25%/yr for RWK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 15.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции RWK немного впереди с 13.25%.

XMHQ

1 день
0.65%
1 месяц
2.24%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.21%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.98%

RWK

1 день
1.14%
1 месяц
4.76%
С начала года
15.23%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.38%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.43%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		15.23%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between XMHQ and RWK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.83

The correlation between XMHQ and RWK shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и RWK

Секторы
XMHQ
RWK

Промышленность

25.9%
22.1%

Здравоохранение

20.4%
4.2%

Финансовые услуги

14.3%
12.1%

Технологии

13.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
20.4%

Энергетика

5.9%
5.0%

Сырьевые материалы

5.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
10.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

-

2.6%

Промышленность

XMHQ
25.9%
RWK
22.1%

Здравоохранение

XMHQ
20.4%
RWK
4.2%

Финансовые услуги

XMHQ
14.3%
RWK
12.1%

Технологии

XMHQ
13.5%
RWK
16.1%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
RWK
20.4%

Энергетика

XMHQ
5.9%
RWK
5.0%

Сырьевые материалы

XMHQ
5.0%
RWK
4.9%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.4%
RWK
10.4%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
RWK
0.7%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
RWK
1.6%

Недвижимость

XMHQ

-

RWK
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZRWK с BOSOX

Доходность на риск

XMHQ vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.58

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.39

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.38

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

7.63

-2.93

XMHQ vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и RWK

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-56.49%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.14%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.58%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-24.58%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-46.20%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.67%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.53%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.46%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и RWK

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.15%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.83%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.09%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.93%

-2.25%

Сравнение комиссий XMHQ и RWK

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и RWK

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RWK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.03%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and RWK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.49%) compared to RWK (4.42%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 13.25% vs 12.98% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 13.25% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

RWK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.59% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.39% for RWK.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор