Сравнение XMHQ с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
XMHQ и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или RWK.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и RWK
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции RWK по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.93% соответственно.
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
RWK
14.87%
0.39%
5.15%
28.06%
14.98%
10.93%
Основные характеристики
| XMHQ | RWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 8.82 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 16.96% |
| Макс. просадка | -58.19% | -56.49% |
| Текущая просадка | -4.01% | -2.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и RWK
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и RWK
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности RWK в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.05% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и RWK
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и RWK
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 5.77% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.