PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMHQ с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с RWK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).

XMHQ и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или RWK.

Корреляция

Корреляция между XMHQ и RWK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMHQ:

-0.11

RWK:

0.09

Коэф-т Сортино

XMHQ:

0.01

RWK:

0.27

Коэф-т Омега

XMHQ:

1.00

RWK:

1.04

Коэф-т Кальмара

XMHQ:

-0.10

RWK:

0.07

Коэф-т Мартина

XMHQ:

-0.27

RWK:

0.21

Индекс Язвы

XMHQ:

8.98%

RWK:

7.91%

Дневная вол-ть

XMHQ:

22.87%

RWK:

22.59%

Макс. просадка

XMHQ:

-58.19%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

XMHQ:

-8.22%

RWK:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции RWK по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.74% соответственно.

XMHQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-2.58%

5 лет

18.98%

10 лет

11.14%

RWK

С начала года

-0.40%

1 месяц

14.81%

6 месяцев

-2.94%

1 год

1.98%

5 лет

22.04%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMHQ и RWK

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMHQ и RWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг риск-скорректированной доходности RWK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMHQ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и RWK

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности RWK в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.11%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.17%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и RWK

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и RWK

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...