PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с RWK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.99%/yr vs 12.96%/yr for RWK. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции RWK немного отстают с 12.96%.

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%

RWK

1 день
-0.49%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
$2.51M$2.63M$2.47M

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам XMHQ и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		20.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between XMHQ and RWK is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.83

The correlation between XMHQ and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и RWK

Секторы
XMHQ
RWK

Промышленность

30.2%
23.3%

Технологии

18.5%
11.8%

Здравоохранение

16.0%
4.7%

Финансовые услуги

15.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
21.0%

Энергетика

6.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
11.1%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

XMHQ
30.2%
RWK
23.3%

Технологии

XMHQ
18.5%
RWK
11.8%

Здравоохранение

XMHQ
16.0%
RWK
4.7%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
RWK
13.0%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
RWK
21.0%

Энергетика

XMHQ
6.9%
RWK
4.9%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
RWK
1.6%

Сырьевые материалы

XMHQ
1.5%
RWK
4.4%

Коммуникационные услуги

XMHQ
1.4%
RWK
1.4%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
1.1%
RWK
11.1%

Недвижимость

XMHQ

-

RWK
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с FLQMXMHQ с JHMM
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX

Доходность на риск

XMHQ vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMHQ c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.80

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.71

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.64

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

8.75

-2.83

XMHQ vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и RWK

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-56.49%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.14%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.58%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-24.58%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-46.20%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.49%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.49%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.35%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и RWK

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.00%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.34%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

20.93%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.89%

-2.25%

Сравнение комиссий XMHQ и RWK

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и RWK

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RWK в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		0.98%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and RWK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.26%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 12.96% for RWK. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

RWK has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Quality Factor, while RWK is Small Cap Blend Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.39% for RWK.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор