Сравнение XMHQ с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
XMHQ и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции RWK по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.75% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и RWK
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
XMHQ vs. RWK — Ранг доходности на риск
XMHQ
RWK
Сравнение XMHQ c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.94 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.34 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и RWK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и RWK
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RWK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и RWK
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -56.49% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.17% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.58% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -46.20% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.85% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.60% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.04% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и RWK
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 5.99% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.93% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.15% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 21.99% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.14% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.93% | -2.24% |