Сравнение XMHQ с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
XMHQ и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или RWK.
Основные характеристики
| XMHQ | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.35% | 4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 21.51% | 15.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.24% | 15.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.43% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 17.56% |
| Макс. просадка | -58.19% | -56.49% |
| Текущая просадка | -9.61% | -5.96% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и RWK
С начала года, XMHQ показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции RWK по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и RWK
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и RWK
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности RWK в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.35% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.09% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и RWK
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и RWK
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.