PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с IMCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

XMHQ и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMHQ и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		2.09%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции IMCG немного впереди с 12.72%.

XMHQ

1 день
1.01%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.46%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.29%
10 лет*
12.53%

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с VO

Сравнение комиссий XMHQ и IMCG

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

XMHQ vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.58

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.96

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между XMHQ и IMCG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и IMCG

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IMCG в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и IMCG

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

XMHQIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-58.96%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.99%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-35.08%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-35.08%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.73%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-9.29%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.16%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и IMCG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMHQIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.19%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.15%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

20.30%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

20.09%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.44%

+0.25%