Сравнение XMHQ с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
XMHQ и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или IMCG.
Основные характеристики
| XMHQ | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 7.96% |
| Дох-ть за 1 год | 47.35% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 12.53% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.65% | 12.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 16.90% | 14.58% |
| Макс. просадка | -58.19% | -58.96% |
| Current Drawdown | -1.88% | -7.04% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и IMCG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и IMCG
С начала года, XMHQ показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и IMCG
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и IMCG
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IMCG в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.80% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и IMCG
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и IMCG
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.