PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.75%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.46% соответственно.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between XMHQ and IMCG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between XMHQ and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и IMCG

Секторы
XMHQ
IMCG

Промышленность

25.8%
26.6%

Здравоохранение

19.7%
7.4%

Финансовые услуги

15.1%
9.1%

Технологии

12.1%
30.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Энергетика

6.7%
2.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

-

3.4%

Промышленность

XMHQ
25.8%
IMCG
26.6%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
IMCG
7.4%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
IMCG
9.1%

Технологии

XMHQ
12.1%
IMCG
30.4%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
IMCG
10.0%

Энергетика

XMHQ
6.7%
IMCG
2.1%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
IMCG
1.2%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
IMCG
2.6%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
IMCG
2.7%

Недвижимость

XMHQ

-

IMCG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с VO

Доходность на риск

XMHQ vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.55

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.23

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.36

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

9.19

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и IMCG

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-58.96%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.17%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-21.92%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-35.08%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-35.08%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.22%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.61%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и IMCG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.27%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.53%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.54%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.50%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.16%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.51%

+0.19%

Сравнение комиссий XMHQ и IMCG

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и IMCG

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and IMCG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.53%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 12.75% for XMHQ. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор