PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLV с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

XMLV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.80% против 17.41% соответственно.

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с USMVXMLV с OMFLXMLV с FTBFXXMLV с IWM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий XMLV и SPMO

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

XMLV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.06

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.60

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.96

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.90

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между XMLV и SPMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и SPMO

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и SPMO

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-30.95%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.70%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-22.74%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-30.95%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.31%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.66%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.60%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.22%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.80%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

22.77%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

19.08%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.09%

-3.12%