PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с VFMO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. SPMO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 22.90%/yr vs 14.07%/yr for VFMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 26.41%.

SPMO

1 день
-3.41%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.80%
6 месяцев
27.59%
1 год
39.77%
3 года*
42.13%
5 лет*
22.90%
10 лет*
21.02%

VFMO

1 день
-1.35%
1 месяц
3.34%
С начала года
26.41%
6 месяцев
23.51%
1 год
42.47%
3 года*
27.76%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.80%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-5.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		26.41%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between SPMO and VFMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between SPMO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и VFMO

Секторы
SPMO
VFMO

Технологии

56.8%
17.5%

Промышленность

10.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.4%

Здравоохранение

5.9%
22.9%

Финансовые услуги

5.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.5%

Энергетика

2.8%
7.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.2%

Сырьевые материалы

1.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.7%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

SPMO
56.8%
VFMO
17.5%

Промышленность

SPMO
10.9%
VFMO
24.7%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.0%
VFMO
3.4%

Здравоохранение

SPMO
5.9%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

SPMO
5.8%
VFMO
6.5%

Потребительский защитный сектор

SPMO
3.8%
VFMO
2.5%

Энергетика

SPMO
2.8%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

SPMO
2.6%
VFMO
0.2%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
VFMO
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.1%
VFMO
8.7%

Недвижимость

SPMO
0.9%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с XMMOSPMO с VGT
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQVFMO с VIG

Доходность на риск

SPMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.51

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.88

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

14.42

-2.67

SPMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VFMO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-36.77%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.98%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-24.40%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-25.80%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-1.87%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.72%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.95%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VFMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

8.42%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

17.47%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

22.37%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

21.91%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

23.64%

-2.98%

Сравнение комиссий SPMO и VFMO

И SPMO, и VFMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VFMO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VFMO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.58%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and VFMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (12.48%) compared to VFMO (8.42%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, SPMO leads with 22.90% vs 14.07% for VFMO. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 22.90% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO and VFMO have the same expense ratio: 0.13% per year.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.58% for VFMO.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор