Сравнение SPMO с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
SPMO и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или VFMO.
Корреляция
Корреляция между SPMO и VFMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VFMO
Основные характеристики
SPMO:
2.12
VFMO:
1.24
SPMO:
2.80
VFMO:
1.75
SPMO:
1.38
VFMO:
1.22
SPMO:
2.95
VFMO:
1.98
SPMO:
11.88
VFMO:
6.61
SPMO:
3.27%
VFMO:
3.64%
SPMO:
18.38%
VFMO:
19.46%
SPMO:
-30.95%
VFMO:
-36.77%
SPMO:
-0.18%
VFMO:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 7.31%.
SPMO
8.48%
4.48%
15.64%
38.38%
19.59%
N/A
VFMO
7.31%
3.62%
14.39%
24.20%
15.10%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и VFMO
И SPMO, и VFMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMO и VFMO
SPMO
VFMO
Сравнение SPMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VFMO
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFMO в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.67% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VFMO
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VFMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.