Сравнение SPMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
SPMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 34.02%.
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
MTUM
34.02%
0.04%
11.15%
40.52%
12.59%
13.35%
Основные характеристики
| SPMO | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 12.83 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 18.49% |
| Макс. просадка | -30.95% | -34.08% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и MTUM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и MTUM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и MTUM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MTUM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и MTUM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и MTUM
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.