PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с MTUM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.08%/yr vs 16.47%/yr for MTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 20.08% против 16.47% соответственно.

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
3.58%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
4.27%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
32.74%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between SPMO and MTUM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between SPMO and MTUM shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и MTUM

Секторы
SPMO
MTUM

Технологии

54.8%
44.4%

Промышленность

10.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.4%

Здравоохранение

6.2%
6.9%

Финансовые услуги

5.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Энергетика

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.6%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

SPMO
54.8%
MTUM
44.4%

Промышленность

SPMO
10.9%
MTUM
15.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
MTUM
6.9%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
MTUM
10.4%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
MTUM
3.3%

Энергетика

SPMO
3.1%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
MTUM
1.7%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
MTUM
3.6%

Недвижимость

SPMO
0.9%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с SPVM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOMMTUM с IDMO

Доходность на риск

SPMO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.68

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.92

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

11.51

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.68

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.66

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.81

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPMO и MTUM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-34.08%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.54%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.99%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-32.28%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-34.08%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.99%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.21%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.92%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и MTUM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.33%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

9.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

17.69%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.03%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

20.77%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.12%

-0.73%

Сравнение комиссий SPMO и MTUM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и MTUM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности MTUM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPMO and MTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to SPMO (9.33%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.08% vs 16.47% for MTUM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.08% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.64% for MTUM.

SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.15% for MTUM.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор