PortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPMO и MTUM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPMO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.11%
227.16%
SPMO
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

0.93

MTUM:

0.66

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.40

MTUM:

1.05

Коэф-т Омега

SPMO:

1.20

MTUM:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.14

MTUM:

0.79

Коэф-т Мартина

SPMO:

4.23

MTUM:

2.79

Индекс Язвы

SPMO:

5.42%

MTUM:

5.94%

Дневная вол-ть

SPMO:

24.76%

MTUM:

24.99%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

SPMO:

-8.77%

MTUM:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.20%.


SPMO

С начала года

-0.85%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

1.83%

1 год

24.21%

5 лет

20.53%

10 лет

N/A

MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.63%

5 лет

13.31%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPMO и MTUM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPMO: 0.93
MTUM: 0.66
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPMO: 1.40
MTUM: 1.05
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPMO: 1.20
MTUM: 1.15
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPMO: 1.14
MTUM: 0.79
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPMO: 4.23
MTUM: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.66
SPMO
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и MTUM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MTUM в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.54%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и MTUM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-9.65%
SPMO
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и MTUM

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
15.89%
SPMO
MTUM