Сравнение SPMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
SPMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или MTUM.
Корреляция
Корреляция между SPMO и MTUM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и MTUM
Основные характеристики
SPMO:
0.87
MTUM:
0.47
SPMO:
1.27
MTUM:
0.75
SPMO:
1.16
MTUM:
1.10
SPMO:
1.28
MTUM:
0.66
SPMO:
4.02
MTUM:
2.07
SPMO:
4.17%
MTUM:
4.67%
SPMO:
19.19%
MTUM:
20.33%
SPMO:
-30.95%
MTUM:
-34.08%
SPMO:
-9.59%
MTUM:
-11.07%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.38%.
SPMO
-1.74%
-6.46%
3.97%
16.95%
22.81%
N/A
MTUM
-1.38%
-6.58%
1.56%
9.53%
15.96%
12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и MTUM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMO и MTUM
SPMO
MTUM
Сравнение SPMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и MTUM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MTUM в 0.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.55% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.94% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и MTUM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и MTUM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 7.15%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.