PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.18%/yr vs 15.81%/yr for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMO показывает доходность 21.12%, а MTUM немного ниже – 20.93%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 20.18% против 15.81% соответственно.

SPMO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
20.43%
С начала года
21.12%
1 год
27.62%
3 года*
38.38%
5 лет*
20.75%
10 лет*
20.18%

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.12%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between SPMO and MTUM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.84

The correlation between SPMO and MTUM shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и MTUM

Секторы
SPMO
MTUM

Технологии

55.0%
50.2%

Промышленность

10.9%
15.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
5.1%

Здравоохранение

6.6%
3.5%

Финансовые услуги

5.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Энергетика

2.8%
10.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
2.9%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

SPMO
55.0%
MTUM
50.2%

Промышленность

SPMO
10.9%
MTUM
15.0%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.1%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

SPMO
6.6%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
MTUM
5.0%

Потребительский защитный сектор

SPMO
3.9%
MTUM
3.7%

Энергетика

SPMO
2.8%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

SPMO
2.7%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

SPMO
1.8%
MTUM
2.3%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.1%
MTUM
2.9%

Недвижимость

SPMO
1.0%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с VGT
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOMMTUM с IDMO

Доходность на риск

SPMO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.59

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.18

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

7.57

-0.15

SPMO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и MTUM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-34.08%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.49%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.99%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-32.28%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-34.08%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-12.49%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.20%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и MTUM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 11.56%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

12.25%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

21.87%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

24.08%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

21.60%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.55%

-0.72%

Сравнение комиссий SPMO и MTUM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и MTUM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPMO and MTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to SPMO (11.56%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.18% vs 15.81% for MTUM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.18% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SPMO has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.61% for MTUM.

SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.15% for MTUM.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор