PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SPMO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMO имеют среднегодовую доходность 17.41%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с SPVM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPYGSCHG с SCHB

Сравнение комиссий SPMO и SCHG

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SPMO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.76

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.24

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.09

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

3.71

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPMO и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SCHG

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SCHG

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-34.59%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.41%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-34.59%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-34.59%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-12.51%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.22%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.84%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SCHG

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.77%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.54%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.45%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

22.31%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.51%

-1.42%