Сравнение SPMO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPMO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 31.08%.
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| SPMO | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 17.04% |
| Макс. просадка | -30.95% | -34.59% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SCHG
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SCHG
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SCHG
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SCHG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.