Сравнение SPMO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPMO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SPMO и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SCHG
Основные характеристики
SPMO:
2.54
SCHG:
2.05
SPMO:
3.33
SCHG:
2.68
SPMO:
1.45
SCHG:
1.37
SPMO:
3.52
SCHG:
2.91
SPMO:
14.49
SCHG:
11.49
SPMO:
3.19%
SCHG:
3.13%
SPMO:
18.24%
SCHG:
17.49%
SPMO:
-30.95%
SCHG:
-34.59%
SPMO:
-4.45%
SCHG:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 44.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 35.44%.
SPMO
44.45%
0.38%
6.57%
45.11%
19.06%
N/A
SCHG
35.44%
3.33%
10.58%
35.25%
19.99%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SCHG
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SCHG
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SCHG
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SCHG
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.05% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.