Сравнение SPMO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPMO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SPMO и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SCHG
Основные характеристики
SPMO:
0.87
SCHG:
0.48
SPMO:
1.27
SCHG:
0.74
SPMO:
1.16
SCHG:
1.10
SPMO:
1.28
SCHG:
0.65
SPMO:
4.02
SCHG:
1.93
SPMO:
4.17%
SCHG:
4.85%
SPMO:
19.19%
SCHG:
19.58%
SPMO:
-30.95%
SCHG:
-34.59%
SPMO:
-9.59%
SCHG:
-13.18%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%.
SPMO
-1.74%
-6.46%
3.97%
16.95%
22.81%
N/A
SCHG
-9.34%
-7.38%
-1.48%
9.26%
21.86%
15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SCHG
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMO и SCHG
SPMO
SCHG
Сравнение SPMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SCHG
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.55% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SCHG
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SCHG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 7.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.