PortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPMO и VUG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SPMO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
341.18%
301.21%
SPMO
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

1.02

VUG:

0.56

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.51

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

SPMO:

1.22

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.25

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

SPMO:

4.52

VUG:

2.01

Индекс Язвы

SPMO:

5.57%

VUG:

6.71%

Дневная вол-ть

SPMO:

24.70%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

SPMO:

-4.43%

VUG:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.35%.


SPMO

С начала года

3.87%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

2.96%

1 год

25.00%

5 лет

20.72%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.35%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-4.30%

1 год

13.74%

5 лет

16.72%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPMO и VUG

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.56
SPMO
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VUG

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VUG в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VUG

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.43%
-9.15%
SPMO
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VUG

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 13.05% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.05%
13.61%
SPMO
VUG