PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с VUG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.08%/yr vs 17.81%/yr for VUG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.08% против 17.81% соответственно.

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
3.58%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
-0.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.71%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between SPMO and VUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.78

The correlation between SPMO and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и VUG

Секторы
SPMO
VUG

Технологии

54.8%
53.5%

Промышленность

10.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
17.3%

Здравоохранение

6.2%
4.6%

Финансовые услуги

5.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.5%

Энергетика

3.1%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
0.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.2%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

SPMO
54.8%
VUG
53.5%

Промышленность

SPMO
10.9%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
VUG
17.3%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
VUG
4.3%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
VUG
1.5%

Энергетика

SPMO
3.1%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
VUG
0.6%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
VUG
12.2%

Недвижимость

SPMO
0.9%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с SPVM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

SPMO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.48

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.01

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.46

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

5.09

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.48

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.61

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VUG

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-50.68%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.53%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-22.85%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-35.61%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-35.61%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.83%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.09%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.72%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VUG

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.17%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

12.68%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.26%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

22.27%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.47%

-1.08%

Сравнение комиссий SPMO и VUG

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VUG

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and VUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.08% vs 17.81% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.08% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.39% for VUG.

SPMO is categorized as Momentum, while VUG is Large Cap Growth Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.03% for VUG.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор