PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 5.68%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%10.32%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between XMLV and QQQM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between XMLV and QQQM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и QQQM

Секторы
XMLV
QQQM

Недвижимость

30.8%
0.1%

Финансовые услуги

21.6%
0.2%

Коммунальные услуги

20.0%
1.4%

Промышленность

9.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
12.3%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.8%

Технологии

1.0%
53.8%

Недвижимость

XMLV
30.8%
QQQM
0.1%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
QQQM
0.2%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
QQQM
1.4%

Промышленность

XMLV
9.7%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
QQQM
7.7%

Энергетика

XMLV
3.9%
QQQM
0.6%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
QQQM
15.8%

Технологии

XMLV
1.0%
QQQM
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

XMLV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.58

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.38

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.43

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

13.15

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.58

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XMLV и QQQM

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-35.04%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-11.96%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-22.70%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-35.04%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.75%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.24%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.11%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.14%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.51%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

12.06%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

15.91%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

22.23%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.11%

-5.14%

Сравнение комиссий XMLV и QQQM

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и QQQM

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and QQQM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to XMLV (3.14%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 5.68% for XMLV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.42% for QQQM.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while QQQM is Nasdaq-100. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор