PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMLV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.18%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.47% соответственно.

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		12.59%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between XMLV and IDMO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.41

The correlation between XMLV and IDMO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и IDMO

Секторы
XMLV
IDMO

Недвижимость

33.7%
1.8%

Финансовые услуги

24.2%
43.2%

Коммунальные услуги

18.5%
7.9%

Промышленность

9.8%
21.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
1.5%

Энергетика

3.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.5%

Здравоохранение

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.1%

Технологии

1.0%
6.2%

Недвижимость

XMLV
33.7%
IDMO
1.8%

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
IDMO
43.2%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
IDMO
7.9%

Промышленность

XMLV
9.8%
IDMO
21.3%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
IDMO
1.5%

Энергетика

XMLV
3.7%
IDMO
1.7%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
IDMO
1.1%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
IDMO
2.1%

Технологии

XMLV
1.0%
IDMO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

XMLV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.18

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.74

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.77

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

6.94

+0.42

XMLV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и IDMO

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-39.38%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-12.31%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-12.65%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-27.07%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-31.34%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.93%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.70%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.13%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.93%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

16.86%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

18.53%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

18.14%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.89%

-0.93%

Сравнение комиссий XMLV и IDMO

И XMLV, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и IDMO

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and IDMO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to XMLV (4.04%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 8.18% for XMLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.82% for XMLV.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IDMO is Momentum. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор