PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

IDMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.86% против 14.08% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLUIDMO с PIZ
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий IDMO и MTUM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

IDMO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.94

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.42

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.82

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

6.83

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.94

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между IDMO и MTUM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и MTUM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и MTUM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-34.08%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.26%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-32.28%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-34.08%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-6.28%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и MTUM

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.49%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.74%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

23.02%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

20.39%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.83%

-2.93%