Сравнение IDMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
IDMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или MTUM.
Корреляция
Корреляция между IDMO и MTUM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и MTUM
Основные характеристики
IDMO:
0.99
MTUM:
1.68
IDMO:
1.39
MTUM:
2.32
IDMO:
1.18
MTUM:
1.30
IDMO:
1.39
MTUM:
1.72
IDMO:
5.63
MTUM:
9.88
IDMO:
2.82%
MTUM:
3.23%
IDMO:
16.00%
MTUM:
18.94%
IDMO:
-39.37%
MTUM:
-34.08%
IDMO:
-5.43%
MTUM:
-5.35%
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.91% соответственно.
IDMO
13.83%
-1.13%
2.13%
16.81%
11.47%
9.53%
MTUM
31.78%
-2.41%
4.69%
34.09%
11.61%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и MTUM
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и MTUM
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MTUM в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.98% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и MTUM
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и MTUM
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 4.31%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.