Сравнение IDMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
IDMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.38%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.29% соответственно.
IDMO
14.30%
-1.97%
1.41%
22.43%
12.38%
9.47%
MTUM
33.38%
-0.12%
11.57%
40.16%
12.58%
13.29%
Основные характеристики
| IDMO | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 18.45% |
| Макс. просадка | -39.37% | -34.08% |
| Текущая просадка | -3.31% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и MTUM
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IDMO и MTUM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и MTUM
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MTUM в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.56% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и MTUM
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и MTUM
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 4.10% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.