PortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDMO и MTUM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDMO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.18%
365.57%
IDMO
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDMO:

0.85

MTUM:

0.72

Коэф-т Сортино

IDMO:

1.26

MTUM:

1.12

Коэф-т Омега

IDMO:

1.18

MTUM:

1.16

Коэф-т Кальмара

IDMO:

1.40

MTUM:

0.85

Коэф-т Мартина

IDMO:

5.30

MTUM:

3.03

Индекс Язвы

IDMO:

3.34%

MTUM:

5.91%

Дневная вол-ть

IDMO:

20.82%

MTUM:

24.98%

Макс. просадка

IDMO:

-39.36%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

IDMO:

0.00%

MTUM:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.57% соответственно.


IDMO

С начала года

13.85%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

12.46%

1 год

16.45%

5 лет

16.34%

10 лет

8.39%

MTUM

С начала года

-0.76%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-0.44%

1 год

15.97%

5 лет

13.10%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDMO и MTUM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDMO и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDMO: 0.85
MTUM: 0.72
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDMO: 1.26
MTUM: 1.12
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDMO: 1.18
MTUM: 1.16
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDMO: 1.40
MTUM: 0.85
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDMO: 5.30
MTUM: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.72
IDMO
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и MTUM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MTUM в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.80%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и MTUM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.52%
IDMO
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и MTUM

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 13.10%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
15.96%
IDMO
MTUM