Сравнение IDMO с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
IDMO и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.95% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 11.76% против 7.45% соответственно.
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
EFG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и EFG
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
IDMO vs. EFG — Ранг доходности на риск
IDMO
EFG
Сравнение IDMO c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.79 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.23 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.22 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 4.58 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.79 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и EFG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и EFG
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EFG в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.55% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и EFG
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -58.40% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.78% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -35.78% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -35.78% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.55% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -12.23% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.41% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и EFG
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 8.06% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.60% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 19.16% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.87% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.54% | +0.36% |