Сравнение IDMO с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
IDMO и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или EFG.
Корреляция
Корреляция между IDMO и EFG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и EFG
Основные характеристики
IDMO:
0.84
EFG:
0.27
IDMO:
1.24
EFG:
0.52
IDMO:
1.17
EFG:
1.07
IDMO:
1.38
EFG:
0.30
IDMO:
5.22
EFG:
0.91
IDMO:
3.34%
EFG:
5.65%
IDMO:
20.84%
EFG:
19.07%
IDMO:
-39.36%
EFG:
-58.40%
IDMO:
0.00%
EFG:
-4.50%
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 8.45% против 5.23% соответственно.
IDMO
14.72%
3.04%
13.68%
17.98%
16.24%
8.45%
EFG
6.73%
1.42%
1.61%
4.92%
7.93%
5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и EFG
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDMO и EFG
IDMO
EFG
Сравнение IDMO c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и EFG
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EFG в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.79% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и EFG
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и EFG
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.