Сравнение IDMO с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
IDMO и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или EFG.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и EFG
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.47% против 5.38% соответственно.
IDMO
14.30%
-1.97%
1.41%
22.43%
12.38%
9.47%
EFG
1.93%
-6.86%
-5.73%
8.83%
4.43%
5.38%
Основные характеристики
| IDMO | EFG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 3.06 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 14.46% |
| Макс. просадка | -39.37% | -58.41% |
| Текущая просадка | -3.31% | -10.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и EFG
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IDMO и EFG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и EFG
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности EFG в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.58% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и EFG
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и EFG
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 4.10% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.