PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с IDHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while IDHQ is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.04%/yr vs 9.94%/yr for IDHQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.94% соответственно.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between IDMO and IDHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.60

Over the past year, IDMO and IDHQ have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDVIDMO с IHDG
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHFIDHQ с VEA

Доходность на риск

IDMO vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.65

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.43

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.28

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

9.07

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IDHQ

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-73.84%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.44%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.07%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.54%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-33.54%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.41%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-21.19%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.37%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IDHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.31%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.36%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

16.40%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.53%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.39%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.92%

+0.19%

Сравнение комиссий IDMO и IDHQ

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IDHQ

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and IDHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 9.94% for IDHQ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.03% for IDHQ.

IDMO is categorized as Momentum, while IDHQ is Foreign Large Cap Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор