Сравнение IDMO с IDHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).
IDMO и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и IDHQ
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 9.47% против 6.56% соответственно.
IDMO
14.30%
-1.97%
1.41%
22.43%
12.38%
9.47%
IDHQ
2.19%
-7.30%
-6.26%
9.79%
5.39%
6.56%
Основные характеристики
| IDMO | IDHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 13.72% |
| Макс. просадка | -39.37% | -73.84% |
| Текущая просадка | -3.31% | -10.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и IDHQ
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между IDMO и IDHQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и IDHQ
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IDHQ в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.18% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и IDHQ
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IDHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и IDHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.