Сравнение XMLV с GURU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Global X Guru Index ETF (GURU).
XMLV и GURU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и GURU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и GURU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 3.09% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у GURU с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям GURU по среднегодовой доходности: 7.99% против 11.17% соответственно.
XMLV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.99%
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и GURU
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.
Доходность на риск
XMLV vs. GURU — Ранг доходности на риск
XMLV
GURU
Сравнение XMLV c GURU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | GURU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.61 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.73 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 6.66 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и GURU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и GURU
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GURU в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.90% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и GURU
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и GURU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -38.50% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -11.22% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -38.50% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -38.50% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.55% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -8.75% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.47% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и GURU
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.54%, в то время как у Global X Guru Index ETF (GURU) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | GURU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.72% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 11.73% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 20.27% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 20.26% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.07% | -3.10% |