PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURU с EBIZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GURU (Global X Guru Index ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GURU returned 7.12%/yr vs -4.42%/yr for EBIZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GURU charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности GURU и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -16.81%.

GURU

1 день
0.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.14%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.12%
10 лет*
13.28%

EBIZ

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-10.27%
3 года*
15.26%
5 лет*
-4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURU и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GURU
Global X Guru Index ETF		10.08%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-9.40%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-16.81%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%

Correlation

The correlation between GURU and EBIZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between GURU and EBIZ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GURU и EBIZ

Секторы
GURU
EBIZ

Технологии

25.0%
12.9%

Здравоохранение

24.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
76.0%

Промышленность

10.3%
4.9%

Финансовые услуги

9.5%
0.3%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
1.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.2%
2.3%

Технологии

GURU
25.0%
EBIZ
12.9%

Здравоохранение

GURU
24.1%
EBIZ
1.8%

Потребительский циклический сектор

GURU
11.0%
EBIZ
76.0%

Промышленность

GURU
10.3%
EBIZ
4.9%

Финансовые услуги

GURU
9.5%
EBIZ
0.3%

Коммунальные услуги

GURU
5.5%
EBIZ

-

Коммуникационные услуги

GURU
5.2%
EBIZ
1.7%

Энергетика

GURU
4.2%
EBIZ

-

Сырьевые материалы

GURU
2.1%
EBIZ

-

Потребительский защитный сектор

GURU
2.0%
EBIZ

-

Недвижимость

GURU
1.2%
EBIZ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

GURU vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GURUEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.52

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.59

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.37

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

-0.71

+10.45

GURU vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GURU и EBIZ

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURUEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-61.58%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-27.73%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-27.73%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-58.21%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-27.09%

+26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-24.33%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

14.59%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и EBIZ

Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеют волатильность 5.88% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURUEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.65%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

20.01%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

28.97%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

28.62%

-8.44%

Сравнение комиссий GURU и EBIZ

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и EBIZ

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности EBIZ в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.61%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.10%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Часто задаваемые вопросы

GURU and EBIZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.93%) compared to GURU (5.88%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, GURU leads with 7.12% vs -4.42% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GURU has performed better with a 7.12% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.10% for GURU.

GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while EBIZ is Consumer Discretionary Equities. GURU tracks Solactive Guru Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.50% for EBIZ.

GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURU и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор