Сравнение GURU с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG).
GURU и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 11.03% против 3.45% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и HDG
GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
GURU vs. HDG — Ранг доходности на риск
GURU
HDG
Сравнение GURU c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.31 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GURU и HDG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и HDG
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и HDG
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -15.31% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -4.85% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -15.31% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -15.31% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.44% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -2.80% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.20% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и HDG
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.50% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 4.44% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 6.90% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 7.15% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 7.08% | +13.00% |