Сравнение GURU с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG).
GURU и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GURU или HDG.
Корреляция
Корреляция между GURU и HDG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GURU и HDG
Основные характеристики
GURU:
1.90
HDG:
1.33
GURU:
2.62
HDG:
1.87
GURU:
1.34
HDG:
1.25
GURU:
1.33
HDG:
1.51
GURU:
10.04
HDG:
8.38
GURU:
2.70%
HDG:
0.78%
GURU:
14.30%
HDG:
4.92%
GURU:
-38.50%
HDG:
-15.31%
GURU:
-3.04%
HDG:
-0.71%
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 7.65% против 2.47% соответственно.
GURU
4.78%
0.25%
13.93%
25.37%
8.26%
7.65%
HDG
1.34%
0.42%
2.14%
6.13%
2.80%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и HDG
GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GURU и HDG
GURU
HDG
Сравнение GURU c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и HDG
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HDG в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.16% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% | 1.06% |
HDG ProShares Hedge Replication | 3.46% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и HDG
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и HDG
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.