PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и HDG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 11.03% против 3.45% соответственно.


GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

ProShares Hedge Replication

Сравнение комиссий GURU и HDG

GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.


Доходность на риск

GURU vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.83

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.80

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.31

-0.98

GURU vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между GURU и HDG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и HDG

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HDG в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и HDG

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и HDG.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-15.31%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-4.85%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-15.31%

-23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-15.31%

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.44%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-2.80%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.20%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и HDG

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.50%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

4.44%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

6.90%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

7.15%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

7.08%

+13.00%