PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GURU с HDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURU с HDG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG).

GURU и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GURU или HDG.

Корреляция

Корреляция между GURU и HDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GURU и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GURU:

0.89

HDG:

0.43

Коэф-т Сортино

GURU:

1.42

HDG:

0.74

Коэф-т Омега

GURU:

1.20

HDG:

1.10

Коэф-т Кальмара

GURU:

0.96

HDG:

0.47

Коэф-т Мартина

GURU:

3.53

HDG:

1.89

Индекс Язвы

GURU:

5.62%

HDG:

1.79%

Дневная вол-ть

GURU:

21.00%

HDG:

6.86%

Макс. просадка

GURU:

-38.50%

HDG:

-15.31%

Текущая просадка

GURU:

-4.92%

HDG:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 7.31% против 2.30% соответственно.

GURU

С начала года

2.76%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-0.65%

1 год

18.65%

5 лет

11.04%

10 лет

7.31%

HDG

С начала года

0.40%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-0.19%

1 год

2.91%

5 лет

4.02%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GURU и HDG

GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

HDG
ProShares Hedge Replication
GURU
Global X Guru Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GURU и HDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг риск-скорректированной доходности GURU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GURU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GURU c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HDG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и HDG

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HDG в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GURU
Global X Guru Index ETF		0.16%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%1.06%
HDG
ProShares Hedge Replication		3.38%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и HDG

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и HDG

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...