Сравнение GURU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GURU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GURU или SPY.
Основные характеристики
| GURU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 14.55% |
| Дох-ть за 1 год | 18.63% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.06% | 10.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.68% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.88% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 11.28% |
| Макс. просадка | -38.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GURU и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GURU и SPY
С начала года, GURU показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и SPY
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GURU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и SPY
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.54% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% | 1.06% | 0.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и SPY
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и SPY
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.