PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURU с CHIQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ).

GURU и CHIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GURU и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF		-4.07%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-6.94%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции CHIQ по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.36% соответственно.

GURU

1 день
0.70%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
0.05%
1 год
21.72%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.17%

CHIQ

1 день
-0.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-18.85%
1 год
-10.27%
3 года*
1.82%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с MCHIGURU с EBIZ
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с KURECHIQ с PGJCHIQ с CXSECHIQ с CNYACHIQ с PEJ

Сравнение комиссий GURU и CHIQ

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

GURU
Global X Guru Index ETF
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

GURU vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUCHIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.38

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.36

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.49

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

-1.07

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.38

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.09

+0.52

Корреляция

Корреляция между GURU и CHIQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и CHIQ

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CHIQ в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Просадки

Сравнение просадок GURU и CHIQ

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и CHIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GURUCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-67.04%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-21.18%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-59.95%

+21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-67.04%

+28.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-51.18%

+44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-30.40%

+21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

9.71%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и CHIQ

Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.72%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURUCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.34%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

16.52%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

27.25%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

37.77%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

32.39%

-12.32%