PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и FMAG


2026 (YTD)20252024202320222021
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.07%25.43%23.76%19.28%-27.94%2.22%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
-6.36%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.36%.


GURU

1 день
0.70%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
0.05%
1 год
21.72%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.17%

FMAG

1 день
0.19%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.18%
1 год
8.03%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

Fidelity Magellan ETF

Сравнение комиссий GURU и FMAG

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.


Доходность на риск

GURU vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.40

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.73

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.65

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

2.23

+4.43

GURU vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между GURU и FMAG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и FMAG

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности FMAG в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и FMAG

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и FMAG.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-32.93%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.97%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-32.93%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.17%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-9.23%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.08%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и FMAG

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.28%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.09%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

19.96%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

19.84%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.82%

+0.25%