PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X Guru Index ETF (GURU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X Guru Index ETF (GURU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

GURU — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Solactive Guru Index. GURU запущен 4 июн. 2012 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US37950E3412

CUSIP

37950E341

Эмитент

Global X

Дата выпуска

4 июн. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Solactive Guru Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GURU составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GURU с VOO GURU с SDOG GURU с SPY GURU с VTI GURU с FMAG GURU с MCHI GURU с CHIQ GURU с HDG GURU с EBIZ GURU с ACWI
Популярные сравнения:
GURU с VOO GURU с SDOG GURU с SPY GURU с VTI GURU с FMAG GURU с MCHI GURU с CHIQ GURU с HDG GURU с EBIZ GURU с ACWI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Global X Guru Index ETF (GURU) показал доход в 2.64% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GURU составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

GURU

С начала года

2.64%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

-0.98%

1 год

19.49%

5 лет

11.27%

10 лет

7.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GURU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.53%-1.77%-5.38%-0.76%5.44%2.64%
2024-0.03%4.64%3.07%-5.24%2.92%1.77%3.05%3.20%4.27%1.14%9.77%-6.06%23.76%
20237.85%-2.05%-2.27%-0.25%-1.79%7.99%4.09%-1.42%-4.99%-5.51%9.03%8.73%19.29%
2022-8.95%-2.28%-1.51%-10.99%-2.45%-7.89%8.10%-0.88%-10.46%5.23%6.88%-4.71%-27.94%
20210.59%4.05%0.71%3.20%-0.86%4.05%-2.04%4.82%-3.68%3.41%-6.48%0.81%8.19%
2020-1.02%-9.37%-16.00%15.92%8.23%1.12%4.96%6.66%-0.74%-1.90%15.21%4.35%25.27%
201911.34%3.35%0.81%4.94%-8.54%8.85%2.34%-2.98%0.23%2.21%5.30%0.89%30.99%
20185.54%-3.23%-1.58%0.49%3.53%1.71%1.20%2.35%-0.58%-7.19%1.66%-9.58%-6.57%
20173.52%3.51%0.08%2.34%1.40%0.54%1.65%1.29%1.92%1.74%1.78%2.22%24.26%
2016-11.07%1.16%5.46%0.45%1.36%-1.11%4.01%1.47%0.28%-1.52%2.60%1.53%3.71%
2015-5.69%7.33%-0.87%1.45%1.84%-2.84%1.18%-6.87%-6.37%3.36%0.15%-3.02%-10.79%
2014-5.00%3.53%-1.98%-1.09%4.26%3.89%-2.61%3.58%-1.38%-0.09%2.21%-1.66%3.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GURU составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GURU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GURU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Guru Index ETF (GURU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X Guru Index ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Guru Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.23$0.07$0.04$1.20$0.13$0.15$0.16$0.05$0.11$0.28

Дивидендный доход

0.16%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Guru Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$1.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X Guru Index ETF показал максимальную просадку в 38.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 518 торговых сессий.

Текущая просадка Global X Guru Index ETF составляет 5.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.5%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.5186 нояб. 2024 г.799
-37.39%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-30.46%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.490
-20.72%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-20.59%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...