Сравнение GURU с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
GURU и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.03% против 11.68% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и ACWI
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
GURU vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GURU
ACWI
Сравнение GURU c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.82 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 8.55 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GURU и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и ACWI
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и ACWI
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -56.00% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.76% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -26.42% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.53% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -6.04% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.68% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.57% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и ACWI
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.23% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.08% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 17.50% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.96% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 17.08% | +3.00% |