PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с FDLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while FDLO tracks the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 6.73%/yr vs 9.28%/yr for FDLO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 2.45%.

XMLV

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
6.54%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.99%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.05%

FDLO

1 день
0.15%
1 месяц
-3.09%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.90%
1 год
11.79%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		6.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		2.45%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between XMLV and FDLO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between XMLV and FDLO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и FDLO

Секторы
XMLV
FDLO

Недвижимость

33.7%
2.2%

Финансовые услуги

24.2%
12.1%

Коммунальные услуги

18.5%
2.2%

Промышленность

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Энергетика

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Здравоохранение

2.1%
9.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.6%

Технологии

1.0%
35.5%

Недвижимость

XMLV
33.7%
FDLO
2.2%

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
FDLO
12.1%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
FDLO
2.2%

Промышленность

XMLV
9.8%
FDLO
8.3%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
FDLO
10.1%

Энергетика

XMLV
3.7%
FDLO
3.2%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
FDLO
4.6%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
FDLO
9.6%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
FDLO
1.7%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
FDLO
10.6%

Технологии

XMLV
1.0%
FDLO
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

XMLV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.34

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.91

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

6.96

-2.78

XMLV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и FDLO

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-34.35%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.13%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-13.68%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-19.23%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.32%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.37%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.70%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и FDLO

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.52%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.63%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

8.87%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.08%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.48%

+1.49%

Сравнение комиссий XMLV и FDLO

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и FDLO

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FDLO в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.45%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.98%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and FDLO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.09%) compared to FDLO (2.52%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.28% vs 6.73% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.28% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

XMLV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.45% for FDLO.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.29% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор