Сравнение FDLO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDLO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
FDLO
17.72%
-0.23%
11.29%
21.09%
12.00%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| FDLO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 12.19% |
| Макс. просадка | -34.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.23% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и VOO
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FDLO и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и VOO
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.27% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и VOO
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.