PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160928244
CUSIP316092824
ЭмитентFidelity
Дата выпуска12 сент. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFidelity U.S. Low Volatility Factor Index
Домашняя страницаscreener.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDLO составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Low Volatility Factor ETF

Популярные сравнения: FDLO с FDVV, FDLO с FMIL, FDLO с FDRR, FDLO с VOO, FDLO с SCHD, FDLO с QQQ, FDLO с SLYV, FDLO с SCHG, FDLO с ARKK, FDLO с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low Volatility Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.89%
6.71%
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Low Volatility Factor ETF показал доход в 13.57% с начала года и 20.53% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.57%15.38%
1 месяц5.25%5.03%
6 месяцев8.88%6.71%
1 год20.53%23.24%
5 лет (среднегодовая)11.64%13.10%
10 лет (среднегодовая)N/A10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDLO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.83%2.71%1.83%-3.89%3.31%2.62%2.61%3.51%13.57%
20232.30%-3.05%4.14%2.72%-1.93%5.13%1.86%-0.57%-3.83%-0.39%7.16%2.34%16.38%
2022-6.12%-2.22%4.47%-5.96%0.19%-4.93%6.55%-4.00%-7.62%9.24%5.08%-3.82%-10.38%
2021-2.48%1.01%4.61%5.15%-0.04%2.59%3.52%2.36%-4.58%6.36%-1.97%5.87%24.00%
20201.32%-8.01%-12.98%10.93%5.37%0.66%4.89%5.63%-2.04%-3.46%8.96%2.97%12.19%
20197.27%3.67%2.49%2.53%-2.75%5.53%1.96%0.58%0.71%1.14%2.64%1.95%31.10%
20184.31%-3.70%-1.54%0.23%2.18%1.06%4.34%3.67%0.66%-4.64%2.41%-8.38%-0.26%
20170.81%4.13%-0.18%1.52%1.57%0.27%1.64%-0.05%2.21%2.54%3.18%1.20%20.44%
20160.68%-2.07%3.41%1.57%3.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDLO среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDLO, с текущим значением в 9090
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа FDLO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDLO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDLO, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDLO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDLO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDLO, с текущим значением в 11.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.48

Коэффициент Шарпа

Fidelity Low Volatility Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.15
1.78
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Low Volatility Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.77$0.72$0.69$0.58$0.59$0.60$0.53$0.49$0.14

Дивидендный доход

1.28%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low Volatility Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.43
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.72
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.69
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.58
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.59
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.60
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.53
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.49
2016$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.45%
-2.89%
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Low Volatility Factor ETF показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Low Volatility Factor ETF составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-19.23%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.476
-15.97%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-9.65%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11424 июл. 2018 г.123
-7.33%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1011 нояб. 2020 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Low Volatility Factor ETF составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66%
4.56%
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)