PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160928244
CUSIP316092824
ЭмитентFidelity
Дата выпуска12 сент. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
Отслеживаемый индексFidelity U.S. Low Volatility Factor Index
Домашняя страницаscreener.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Fidelity Low Volatility Factor ETF составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Популярные сравнения: FDLO с FDVV, FDLO с FDRR, FDLO с FMIL, FDLO с VOO, FDLO с SCHD, FDLO с QQQ, FDLO с SLYV, FDLO с SCHG, FDLO с ARKK, FDLO с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low Volatility Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
151.97%
144.70%
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Low Volatility Factor ETF показал доход в 6.50% с начала года и 22.03% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.50%10.16%
1 месяц1.91%3.47%
6 месяцев15.87%22.20%
1 год22.03%30.45%
5 лет (среднегодовая)12.21%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.83%2.71%
2023-0.57%-3.83%-0.39%7.16%2.34%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
2.58
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Fidelity Low Volatility Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.58
2.79
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Low Volatility Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.74$0.72$0.69$0.58$0.59$0.60$0.53$0.49$0.14

Дивидендный доход

1.31%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low Volatility Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2016$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Low Volatility Factor ETF показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-19.23%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.476
-15.97%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-9.65%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11424 июл. 2018 г.123
-7.33%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1011 нояб. 2020 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Low Volatility Factor ETF составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.06%
2.80%
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)