PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDLO с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLO и FMIL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
77.16%
133.18%
FDLO
FMIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLO:

2.10

FMIL:

2.00

Коэф-т Сортино

FDLO:

2.80

FMIL:

2.74

Коэф-т Омега

FDLO:

1.40

FMIL:

1.37

Коэф-т Кальмара

FDLO:

4.18

FMIL:

3.02

Коэф-т Мартина

FDLO:

13.18

FMIL:

13.90

Индекс Язвы

FDLO:

1.43%

FMIL:

1.94%

Дневная вол-ть

FDLO:

8.97%

FMIL:

13.46%

Макс. просадка

FDLO:

-34.35%

FMIL:

-15.87%

Текущая просадка

FDLO:

-2.82%

FMIL:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью 27.10%.


FDLO

С начала года

17.00%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

7.56%

1 год

17.96%

5 лет

11.18%

10 лет

N/A

FMIL

С начала года

27.10%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

5.30%

1 год

27.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLO и FMIL

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.


FMIL
Fidelity New Millennium ETF
График комиссии FMIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDLO c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDLO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.102.17
Коэффициент Сортино FDLO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.802.96
Коэффициент Омега FDLO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.40
Коэффициент Кальмара FDLO, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.183.25
Коэффициент Мартина FDLO, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.1814.77
FDLO
FMIL

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
2.17
FDLO
FMIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FMIL

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FMIL в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.39%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF
0.61%0.46%1.43%1.68%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FMIL

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FMIL в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FMIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.82%
-4.73%
FDLO
FMIL

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FMIL

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01%
3.49%
FDLO
FMIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab