PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. FDLO is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.12%/yr vs 10.27%/yr for FTLS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 5.34%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between FDLO and FTLS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.76

The correlation between FDLO and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и FTLS

Секторы
FDLO
FTLS

Технологии

33.1%
26.9%

Финансовые услуги

12.5%
19.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

9.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Энергетика

3.4%
7.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Технологии

FDLO
33.1%
FTLS
26.9%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
FTLS
19.9%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
FTLS
6.1%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
FTLS
9.5%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
FTLS
8.4%

Промышленность

FDLO
9.1%
FTLS
7.6%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
FTLS
6.5%

Энергетика

FDLO
3.4%
FTLS
7.3%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
FTLS
0.9%

Недвижимость

FDLO
2.3%
FTLS
1.9%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
FTLS
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с ARKK
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с HTUSFTLS с LBAY

Доходность на риск

FDLO vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.75

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.56

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.79

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

11.78

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FTLS

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-20.54%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.79%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-11.69%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-11.69%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.03%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.69%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.21%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FTLS

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.81%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.65%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.18%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

10.55%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

11.30%

+4.20%

Сравнение комиссий FDLO и FTLS

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FTLS

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FTLS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (1.91%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FTLS's -20.54%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.27% vs 10.12% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.27% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FDLO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.90% for FTLS.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор