Сравнение FDLO с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
FDLO и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLO и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.44%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и FTLS
FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
FDLO vs. FTLS — Ранг доходности на риск
FDLO
FTLS
Сравнение FDLO c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.09 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.62 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.83 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.62 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и FTLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и FTLS
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и FTLS
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -20.54% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -6.17% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -11.69% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.99% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.73% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.48% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и FTLS
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.91% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.54% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 10.46% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 10.63% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 11.30% | +4.30% |