PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLO с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLO с FDVV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FDLO и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLO или FDVV.

Корреляция

Корреляция между FDLO и FDVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLO:

0.75

FDVV:

0.77

Коэф-т Сортино

FDLO:

1.20

FDVV:

1.24

Коэф-т Омега

FDLO:

1.18

FDVV:

1.19

Коэф-т Кальмара

FDLO:

0.84

FDVV:

0.85

Коэф-т Мартина

FDLO:

3.60

FDVV:

3.59

Индекс Язвы

FDLO:

3.20%

FDVV:

3.75%

Дневная вол-ть

FDLO:

14.27%

FDVV:

16.08%

Макс. просадка

FDLO:

-34.35%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FDLO:

-2.62%

FDVV:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 2.68%.

FDLO

С начала года

1.76%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

1.27%

1 год

10.64%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

2.68%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

0.83%

1 год

12.34%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDLO и FDVV

И FDLO, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLO и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг риск-скорректированной доходности FDLO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FDVV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FDVV в 2.98%

TTM202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.41%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.98%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FDVV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FDVV

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.12% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...