PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.86%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

FDLO

1 день
-0.29%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.29%
С начала года
10.12%
1 год
17.68%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF
$5.00M$3.81M$3.66M

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам FDLO и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		10.12%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDLO and FDVV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between FDLO and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и FDVV

Секторы
FDLO
FDVV

Технологии

33.2%
28.1%

Финансовые услуги

13.1%
18.5%

Здравоохранение

10.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.4%

Промышленность

8.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.0%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.4%
9.1%

Недвижимость

2.3%
10.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FDLO
33.2%
FDVV
28.1%

Финансовые услуги

FDLO
13.1%
FDVV
18.5%

Здравоохранение

FDLO
10.6%
FDVV
3.3%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.1%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.0%
FDVV
13.4%

Промышленность

FDLO
8.7%
FDVV
3.2%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
FDVV
11.0%

Энергетика

FDLO
3.1%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FDLO
2.4%
FDVV
9.1%

Недвижимость

FDLO
2.3%
FDVV
10.0%

Сырьевые материалы

FDLO
1.8%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLSFDLO с ARKK
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDLO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDLO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.26

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.13

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.51

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

10.35

-0.17

FDLO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FDVV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-40.25%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.30%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-15.90%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.18%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.75%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.25%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.26%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

8.49%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

10.36%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

14.69%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.91%

-1.48%

Сравнение комиссий FDLO и FDVV

FDLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FDVV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.35%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FDVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FDLO (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 9.86% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.35% for FDLO.

FDLO is categorized as Low Volatility, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор