PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.42%/yr vs 14.45%/yr for FDVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 12.35%.

FDLO

1 день
0.70%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
4.91%
С начала года
6.38%
1 год
13.60%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		6.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDLO and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between FDLO and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и FDVV

Секторы
FDLO
FDVV

Технологии

35.5%
30.5%

Финансовые услуги

12.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.6%

Здравоохранение

9.6%
3.0%

Промышленность

8.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.7%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%
8.6%

Недвижимость

2.2%
9.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

FDLO
35.5%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

FDLO
12.1%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.6%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.1%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

FDLO
9.6%
FDVV
3.0%

Промышленность

FDLO
8.3%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.6%
FDVV
10.7%

Энергетика

FDLO
3.2%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FDLO
2.2%
FDVV
8.6%

Недвижимость

FDLO
2.2%
FDVV
9.9%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMILFDLO с ARKK
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDLO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.17

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.03

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.37

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

9.74

-1.97

FDLO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FDVV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-40.25%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.30%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-15.90%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.18%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.77%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.26%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FDVV

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.60%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.27%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

10.12%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.70%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.93%

-1.48%

Сравнение комиссий FDLO и FDVV

FDLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FDVV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.39%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (3.19%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.45% vs 9.42% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.45% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.39% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор