PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLO с FULVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLO с FULVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX).

FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLO или FULVX.

Корреляция

Корреляция между FDLO и FULVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLO:

0.74

FULVX:

0.54

Коэф-т Сортино

FDLO:

1.10

FULVX:

0.81

Коэф-т Омега

FDLO:

1.17

FULVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDLO:

0.76

FULVX:

0.55

Коэф-т Мартина

FDLO:

3.27

FULVX:

1.78

Индекс Язвы

FDLO:

3.18%

FULVX:

3.92%

Дневная вол-ть

FDLO:

14.23%

FULVX:

13.03%

Макс. просадка

FDLO:

-34.35%

FULVX:

-33.24%

Текущая просадка

FDLO:

-3.86%

FULVX:

-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FULVX с доходностью 2.61%.

FDLO

С начала года

0.47%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.41%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

FULVX

С начала года

2.61%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-4.08%

1 год

6.98%

5 лет

6.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDLO и FULVX

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLO и FULVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг риск-скорректированной доходности FDLO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг риск-скорректированной доходности FULVX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FULVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLO c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FULVX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FULVX

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FULVX в 0.57%

TTM202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.43%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		0.57%0.58%1.10%1.22%0.63%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FULVX

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FULVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FULVX

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...