Сравнение FDLO с FULVX
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDLO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLO и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 2.55% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 4.95% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FDLO and FULVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between FDLO and FULVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLO vs. FULVX — Ранг доходности на риск
FDLO
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDLO c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLO | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLO и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLO | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLO | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | — | — |
Сравнение комиссий FDLO и FULVX
FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и FULVX
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.45% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDLO and FULVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDLO и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор