PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FULVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDLO returned 10.20%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.47%
1 год
1.05%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%5.15%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between FDLO and FULVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between FDLO and FULVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLSFDLO с ARKK
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SPY

Доходность на риск

FDLO vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.00

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.06

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.00

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

0.00

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FULVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.00

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FULVX

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FULVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.24%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.33%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-10.31%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-18.64%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.95%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-5.09%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.16%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FULVX

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) имеют волатильность 1.91% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

5.81%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.38%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

12.19%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.22%

-0.72%

Сравнение комиссий FDLO и FULVX

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FULVX

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FULVX в 13.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FULVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (1.91%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FULVX's -33.24%.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор