PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FDRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.28%/yr vs 12.13%/yr for FDRR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 7.87%.

FDLO

1 день
0.15%
1 месяц
-3.09%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.90%
1 год
11.79%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		2.45%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FDLO and FDRR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between FDLO and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и FDRR

Секторы
FDLO
FDRR

Технологии

35.5%
38.2%

Финансовые услуги

12.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.2%

Здравоохранение

9.6%
9.3%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

FDLO
35.5%
FDRR
38.2%

Финансовые услуги

FDLO
12.1%
FDRR
11.3%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.6%
FDRR
10.1%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.1%
FDRR
8.2%

Здравоохранение

FDLO
9.6%
FDRR
9.3%

Промышленность

FDLO
8.3%
FDRR
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.6%
FDRR
4.5%

Энергетика

FDLO
3.2%
FDRR
3.2%

Коммунальные услуги

FDLO
2.2%
FDRR
2.1%

Недвижимость

FDLO
2.2%
FDRR
2.8%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
FDRR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLSFDLO с ARKK
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRRFDRR с VYM

Доходность на риск

FDLO vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.37

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.30

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.13

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

12.81

-5.85

FDLO vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FDRR

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-36.52%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.52%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-18.04%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.92%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.08%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.00%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.08%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.79%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.68%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

11.25%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

15.02%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.86%

-1.38%

Сравнение комиссий FDLO и FDRR

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FDRR

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FDRR в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.45%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FDRR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.79%) compared to FDLO (2.52%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.13% vs 9.28% for FDLO. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.13% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.45% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while FDRR is Large Cap Blend Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.15% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор