PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с EELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Invesco - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while EELV tracks the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.68%/yr vs 6.55%/yr for EELV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции EELV по среднегодовой доходности: 7.68% против 6.55% соответственно.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Correlation

The correlation between XMLV and EELV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.50

The correlation between XMLV and EELV has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и EELV

Секторы
XMLV
EELV

Недвижимость

30.8%
2.6%

Финансовые услуги

21.6%
37.4%

Коммунальные услуги

20.0%
9.6%

Промышленность

9.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.8%

Энергетика

3.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
3.8%

Здравоохранение

2.9%
5.4%

Сырьевые материалы

2.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.6%

Технологии

1.0%
0.2%

Недвижимость

XMLV
30.8%
EELV
2.6%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
EELV
37.4%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
EELV
9.6%

Промышленность

XMLV
9.7%
EELV
8.9%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
EELV
10.8%

Энергетика

XMLV
3.9%
EELV
6.5%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
EELV
3.8%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
EELV
5.4%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
EELV
5.3%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
EELV
9.6%

Технологии

XMLV
1.0%
EELV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK

Доходность на риск

XMLV vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.35

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.93

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.79

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

6.02

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XMLV и EELV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-36.35%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.22%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-11.79%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-19.04%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-36.35%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.24%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.93%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и EELV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.14%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.39%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.03%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

10.88%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

11.36%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.64%

+3.33%

Сравнение комиссий XMLV и EELV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и EELV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EELV в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and EELV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.39%) compared to XMLV (3.14%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs EELV's -36.35%.

On 10-year performance, XMLV leads with 7.68% vs 6.55% for EELV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMLV has performed better with a 7.68% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.89% for XMLV.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.30% for EELV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор