PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EELV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
9.80%
EELV
XLK

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.55% против 20.32% соответственно.


EELV

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

4.26%

1 год

9.58%

5 лет (среднегодовая)

4.93%

10 лет (среднегодовая)

2.55%

XLK

С начала года

21.93%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


EELVXLK
Коэф-т Шарпа0.831.29
Коэф-т Сортино1.241.76
Коэф-т Омега1.151.24
Коэф-т Кальмара1.181.64
Коэф-т Мартина3.565.66
Индекс Язвы2.51%4.92%
Дневная вол-ть10.69%21.69%
Макс. просадка-36.35%-82.05%
Текущая просадка-7.03%-1.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и XLK

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EELV и XLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.831.29
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.241.76
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.24
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.181.64
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.565.66
EELV
XLK

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
1.29
EELV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и XLK

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.30%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EELV и XLK

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-1.66%
EELV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.09%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
6.25%
EELV
XLK