PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELV и XLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EELV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.26%
979.94%
EELV
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELV:

0.49

XLK:

1.13

Коэф-т Сортино

EELV:

0.75

XLK:

1.58

Коэф-т Омега

EELV:

1.09

XLK:

1.21

Коэф-т Кальмара

EELV:

0.53

XLK:

1.48

Коэф-т Мартина

EELV:

1.61

XLK:

5.07

Индекс Язвы

EELV:

3.23%

XLK:

4.94%

Дневная вол-ть

EELV:

10.69%

XLK:

22.08%

Макс. просадка

EELV:

-36.35%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

EELV:

-9.31%

XLK:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.92% против 20.32% соответственно.


EELV

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

2.42%

1 год

4.31%

5 лет

3.75%

10 лет

2.92%

XLK

С начала года

23.23%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

3.67%

1 год

23.50%

5 лет

22.06%

10 лет

20.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и XLK

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.491.13
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.751.58
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.21
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.531.48
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.615.07
EELV
XLK

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
1.13
EELV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и XLK

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности XLK в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
3.08%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.48%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EELV и XLK

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.31%
-2.27%
EELV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.87%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87%
5.40%
EELV
XLK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab