PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

EELV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.57%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.35% против 21.15% соответственно.

EELV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.57%
6 месяцев
7.44%
1 год
20.35%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.35%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий EELV и XLK

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EELV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.13

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.71

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.98

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

6.27

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между EELV и XLK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и XLK

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.62%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EELV и XLK

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-82.05%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-15.92%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-33.56%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-33.56%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-10.32%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-35.16%

+26.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.03%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.59%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.96%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

16.48%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

27.05%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

24.71%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

24.33%

-10.63%