PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EELVXLK
Дох-ть с нач. г.6.94%23.85%
Дох-ть за 1 год14.48%36.57%
Дох-ть за 3 года3.81%13.33%
Дох-ть за 5 лет4.92%23.65%
Дох-ть за 10 лет2.82%20.78%
Коэф-т Шарпа1.271.65
Коэф-т Сортино1.862.19
Коэф-т Омега1.231.30
Коэф-т Кальмара1.652.12
Коэф-т Мартина6.427.32
Индекс Язвы2.15%4.91%
Дневная вол-ть10.83%21.79%
Макс. просадка-36.35%-82.05%
Текущая просадка-5.21%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EELV и XLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EELV и XLK

С начала года, EELV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.82% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.79%
985.49%
EELV
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и XLK

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EELV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.42
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа EELV и XLK

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
1.65
EELV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и XLK

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XLK в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.22%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EELV и XLK

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.21%
-0.11%
EELV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.98%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
6.29%
EELV
XLK