PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EELV и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
0.75%
EELV
SMH

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 40.73%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.55% против 28.10% соответственно.


EELV

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

4.26%

1 год

9.58%

5 лет (среднегодовая)

4.93%

10 лет (среднегодовая)

2.55%

SMH

С начала года

40.73%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

2.62%

1 год

52.72%

5 лет (среднегодовая)

33.43%

10 лет (среднегодовая)

28.10%

Основные характеристики


EELVSMH
Коэф-т Шарпа0.831.52
Коэф-т Сортино1.242.03
Коэф-т Омега1.151.27
Коэф-т Кальмара1.182.11
Коэф-т Мартина3.565.65
Индекс Язвы2.51%9.27%
Дневная вол-ть10.69%34.43%
Макс. просадка-36.35%-95.73%
Текущая просадка-7.03%-12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и SMH

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EELV и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.831.52
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.242.03
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.27
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.182.11
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.565.65
EELV
SMH

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
1.52
EELV
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и SMH

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SMH в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.30%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок EELV и SMH

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-12.50%
EELV
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и SMH

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.09%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
8.43%
EELV
SMH