PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EELVSMH
Дох-ть с нач. г.7.20%45.71%
Дох-ть за 1 год13.70%69.89%
Дох-ть за 3 года4.10%21.42%
Дох-ть за 5 лет4.98%33.93%
Дох-ть за 10 лет2.86%29.17%
Коэф-т Шарпа1.252.06
Коэф-т Сортино1.852.55
Коэф-т Омега1.231.34
Коэф-т Кальмара1.602.86
Коэф-т Мартина6.357.93
Индекс Язвы2.11%8.95%
Дневная вол-ть10.69%34.38%
Макс. просадка-36.35%-95.73%
Текущая просадка-4.98%-9.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EELV и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EELV и SMH

С начала года, EELV показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 45.71%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.86% против 29.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.74%
15.83%
EELV
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и SMH

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EELV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.93

Сравнение коэффициента Шарпа EELV и SMH

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
2.06
EELV
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и SMH

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SMH в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.21%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок EELV и SMH

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-9.41%
EELV
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и SMH

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.55%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
9.03%
EELV
SMH