PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с MINDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EELV и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
1.58%
EELV
MINDX

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у MINDX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции EELV превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.03% соответственно.


EELV

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

4.26%

1 год

9.58%

5 лет (среднегодовая)

4.93%

10 лет (среднегодовая)

2.55%

MINDX

С начала года

9.59%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

1.83%

1 год

15.13%

5 лет (среднегодовая)

2.68%

10 лет (среднегодовая)

1.03%

Основные характеристики


EELVMINDX
Коэф-т Шарпа0.830.93
Коэф-т Сортино1.241.28
Коэф-т Омега1.151.20
Коэф-т Кальмара1.180.54
Коэф-т Мартина3.564.83
Индекс Язвы2.51%3.12%
Дневная вол-ть10.69%16.18%
Макс. просадка-36.35%-74.48%
Текущая просадка-7.03%-16.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и MINDX

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.


MINDX
Matthews India Fund
График комиссии MINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EELV и MINDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.830.93
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.241.28
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.20
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.180.54
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.564.83
EELV
MINDX

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINDX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
0.93
EELV
MINDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и MINDX

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MINDX в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.30%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
MINDX
Matthews India Fund
1.75%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EELV и MINDX

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки MINDX в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и MINDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-16.87%
EELV
MINDX

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и MINDX

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.09%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
4.07%
EELV
MINDX