PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с MINDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and MINDX (Matthews India Fund) are both funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while MINDX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 5.44%/yr for MINDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EELV charges 0.30%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности EELV и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции EELV превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.44% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

MINDX

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.75%
3 года*
3.70%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
MINDX
Matthews India Fund		-13.54%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%

Correlation

The correlation between EELV and MINDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.45

The correlation between EELV and MINDX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Matthews India Fund

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLKEELV с JPST
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX

Доходность на риск

EELV vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.70

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.92

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.50

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

-1.25

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MINDX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVMINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.70

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EELV и MINDX

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-72.18%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-21.96%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-26.51%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-26.51%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-48.46%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-21.05%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-14.95%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.59%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и MINDX

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.28%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

13.08%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

15.73%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

15.90%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.43%

-3.79%

Сравнение комиссий EELV и MINDX

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и MINDX

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MINDX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
MINDX
Matthews India Fund		7.82%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EELV and MINDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (5.28%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs MINDX's -72.18%.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор