PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с MINDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EELVMINDX
Дох-ть с нач. г.5.01%11.26%
Дох-ть за 1 год12.76%18.69%
Дох-ть за 3 года2.98%-2.90%
Дох-ть за 5 лет5.02%2.87%
Дох-ть за 10 лет2.67%1.29%
Коэф-т Шарпа1.101.13
Коэф-т Сортино1.631.52
Коэф-т Омега1.201.24
Коэф-т Кальмара1.440.63
Коэф-т Мартина5.416.97
Индекс Язвы2.22%2.61%
Дневная вол-ть10.89%16.07%
Макс. просадка-36.35%-74.48%
Текущая просадка-6.91%-15.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EELV и MINDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EELV и MINDX

С начала года, EELV показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у MINDX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции EELV превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
5.54%
EELV
MINDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и MINDX

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.


MINDX
Matthews India Fund
График комиссии MINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EELV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41
MINDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINDX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINDX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINDX, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.97

Сравнение коэффициента Шарпа EELV и MINDX

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINDX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.13
EELV
MINDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и MINDX

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MINDX в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.30%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
MINDX
Matthews India Fund
1.72%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EELV и MINDX

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки MINDX в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и MINDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.91%
-15.61%
EELV
MINDX

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и MINDX

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.15%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
4.30%
EELV
MINDX