PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с MINDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELV и MINDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EELV и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.26%
79.92%
EELV
MINDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELV:

0.49

MINDX:

0.02

Коэф-т Сортино

EELV:

0.75

MINDX:

0.16

Коэф-т Омега

EELV:

1.09

MINDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

EELV:

0.53

MINDX:

0.02

Коэф-т Мартина

EELV:

1.61

MINDX:

0.10

Индекс Язвы

EELV:

3.23%

MINDX:

4.17%

Дневная вол-ть

EELV:

10.69%

MINDX:

21.76%

Макс. просадка

EELV:

-36.35%

MINDX:

-74.48%

Текущая просадка

EELV:

-9.31%

MINDX:

-26.28%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции EELV превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 2.92% против 0.06% соответственно.


EELV

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

2.42%

1 год

4.31%

5 лет

3.75%

10 лет

2.92%

MINDX

С начала года

-2.81%

1 месяц

-11.92%

6 месяцев

-12.44%

1 год

-1.04%

5 лет

2.36%

10 лет

0.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и MINDX

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.


MINDX
Matthews India Fund
График комиссии MINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.02
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.750.16
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.03
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.530.02
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.610.10
EELV
MINDX

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа MINDX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
0.02
EELV
MINDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и MINDX

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как MINDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
3.08%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
MINDX
Matthews India Fund
0.00%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EELV и MINDX

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки MINDX в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и MINDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.31%
-26.28%
EELV
MINDX

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и MINDX

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.87%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87%
16.16%
EELV
MINDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab