PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EELVEDIV
Дох-ть с нач. г.4.92%12.07%
Дох-ть за 1 год10.19%19.69%
Дох-ть за 3 года2.95%10.21%
Дох-ть за 5 лет4.84%7.08%
Дох-ть за 10 лет2.66%3.99%
Коэф-т Шарпа1.171.78
Коэф-т Сортино1.712.59
Коэф-т Омега1.211.32
Коэф-т Кальмара1.812.76
Коэф-т Мартина5.599.12
Индекс Язвы2.27%2.48%
Дневная вол-ть10.87%12.68%
Макс. просадка-36.35%-53.36%
Текущая просадка-6.99%-8.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EELV и EDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EELV и EDIV

С начала года, EELV показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
1.78%
EELV
EDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и EDIV

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.


EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EELV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.59
EDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDIV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDIV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDIV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDIV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDIV, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.12

Сравнение коэффициента Шарпа EELV и EDIV

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.78
EELV
EDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и EDIV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EDIV в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.30%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
3.62%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%5.13%

Просадки

Сравнение просадок EELV и EDIV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.99%
-8.09%
EELV
EDIV

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и EDIV

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.11%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
3.89%
EELV
EDIV