PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с EDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 9.07%/yr for EDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EELV charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности EELV и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.07% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

EDIV

1 день
0.48%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.96%
1 год
14.88%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.94%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between EELV and EDIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.85

The correlation between EELV and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и EDIV

Секторы
EELV
EDIV

Финансовые услуги

37.4%
29.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
13.8%

Коммунальные услуги

9.6%
2.5%

Промышленность

8.9%
9.7%

Энергетика

6.5%
3.2%

Здравоохранение

5.4%
1.3%

Сырьевые материалы

5.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
11.8%

Недвижимость

2.6%
5.1%

Технологии

0.2%
8.4%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
EDIV
29.7%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
EDIV
12.8%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
EDIV
13.8%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
EDIV
2.5%

Промышленность

EELV
8.9%
EDIV
9.7%

Энергетика

EELV
6.5%
EDIV
3.2%

Здравоохранение

EELV
5.4%
EDIV
1.3%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
EDIV
1.7%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
EDIV
11.8%

Недвижимость

EELV
2.6%
EDIV
5.1%

Технологии

EELV
0.2%
EDIV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLKEELV с JPST
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

EELV vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.23

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.78

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.44

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

4.46

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EELV и EDIV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-53.36%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.36%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-13.84%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-28.32%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-40.76%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.60%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-19.36%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.35%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и EDIV

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.71%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.03%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.18%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

13.82%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.49%

-3.85%

Сравнение комиссий EELV и EDIV

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и EDIV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности EDIV в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.48%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EELV and EDIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (3.71%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.07% vs 6.55% for EELV. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.07% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.58% for EELV.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while EDIV is Emerging Markets Equities. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.49% for EDIV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор