Сравнение EELV с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EELV и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или EDIV.
Доходность
Сравнение доходности EELV и EDIV
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.94% соответственно.
EELV
4.88%
-3.13%
4.26%
9.58%
4.93%
2.55%
EDIV
13.28%
-3.65%
2.82%
19.30%
7.30%
3.94%
Основные характеристики
| EELV | EDIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.56 | 6.86 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 12.45% |
| Макс. просадка | -36.35% | -53.36% |
| Текущая просадка | -7.03% | -7.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и EDIV
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EELV и EDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и EDIV
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EDIV в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.30% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.58% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и EDIV
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и EDIV
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.09%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.