Сравнение EELV с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EELV и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или EDIV.
Основные характеристики
| EELV | EDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.27% | 10.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.03% | 37.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 11.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.08% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 3.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 10.61% | 13.93% |
| Макс. просадка | -36.35% | -53.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EELV и EDIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EELV и EDIV
С начала года, EELV показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 2.12% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и EDIV
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и EDIV
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности EDIV в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.97% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.51% | 2.92% | 2.29% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.20% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и EDIV
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и EDIV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.