PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

EELV и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.40% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEMEELV с XLK
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий EELV и EDIV

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

EELV vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.14

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.61

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.57

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

5.68

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между EELV и EDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и EDIV

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EELV и EDIV

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-53.36%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.36%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-28.32%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-40.76%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-8.17%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-19.53%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.87%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и EDIV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеют волатильность 5.65% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.79%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.12%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.76%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

13.81%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

17.58%

-3.88%