PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EELV charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EELV и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 6.55% против 10.22% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EELV and IEMG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.87

The correlation between EELV and IEMG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EELV и IEMG

Секторы
EELV
IEMG

Финансовые услуги

37.4%
18.4%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.4%

Коммунальные услуги

9.6%
2.2%

Промышленность

8.9%
9.0%

Энергетика

6.5%
3.8%

Здравоохранение

5.4%
3.7%

Сырьевые материалы

5.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.5%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Технологии

0.2%
35.0%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
IEMG
18.4%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
IEMG
3.3%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
IEMG
6.4%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
IEMG
2.2%

Промышленность

EELV
8.9%
IEMG
9.0%

Энергетика

EELV
6.5%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

EELV
5.4%
IEMG
3.7%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
IEMG
6.9%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
IEMG
9.5%

Недвижимость

EELV
2.6%
IEMG
1.7%

Технологии

EELV
0.2%
IEMG
35.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLKEELV с JPST
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EELV vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.55

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.34

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.74

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

14.39

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.55

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EELV и IEMG

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-38.71%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-13.21%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-17.21%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-35.83%

+16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-38.71%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.30%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-12.97%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.43%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и IEMG

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

8.24%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

16.97%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

19.47%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

18.38%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

20.03%

-6.39%

Сравнение комиссий EELV и IEMG

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и IEMG

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EELV and IEMG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.24%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.22% vs 6.55% for EELV. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.22% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.20% for IEMG.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор