PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с IEMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

EELV и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.57%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EELV показывает доходность 3.57%, а IEMG немного ниже – 3.48%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 6.35% против 8.31% соответственно.

EELV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.57%
6 месяцев
7.44%
1 год
20.35%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.35%

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEMEELV с XLK
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий EELV и IEMG

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EELV vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.62

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.21

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.43

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.12

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между EELV и IEMG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и IEMG

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.62%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок EELV и IEMG

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-38.71%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-13.21%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-35.93%

+16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-38.71%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-10.33%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-13.11%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.53%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и IEMG

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.59%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.33%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

14.70%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

19.82%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

17.91%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

19.84%

-6.14%