Сравнение EELV с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
EELV и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или JPEM.
Корреляция
Корреляция между EELV и JPEM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EELV и JPEM
Основные характеристики
EELV:
0.90
JPEM:
0.21
EELV:
1.27
JPEM:
0.37
EELV:
1.17
JPEM:
1.05
EELV:
0.87
JPEM:
0.19
EELV:
1.99
JPEM:
0.46
EELV:
5.15%
JPEM:
5.75%
EELV:
12.16%
JPEM:
14.18%
EELV:
-36.35%
JPEM:
-40.22%
EELV:
-1.10%
JPEM:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.51% соответственно.
EELV
9.50%
12.12%
2.93%
10.92%
10.53%
3.30%
JPEM
5.08%
12.13%
0.62%
2.89%
9.59%
3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и JPEM
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EELV и JPEM
EELV
JPEM
Сравнение EELV c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и JPEM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности JPEM в 5.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.80% | 4.70% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.16% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и JPEM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и JPEM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 4.97%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.