PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с JPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELV и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EELV и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.19%
44.40%
EELV
JPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELV:

0.49

JPEM:

0.65

Коэф-т Сортино

EELV:

0.75

JPEM:

0.98

Коэф-т Омега

EELV:

1.09

JPEM:

1.12

Коэф-т Кальмара

EELV:

0.53

JPEM:

0.95

Коэф-т Мартина

EELV:

1.61

JPEM:

2.27

Индекс Язвы

EELV:

3.23%

JPEM:

3.51%

Дневная вол-ть

EELV:

10.69%

JPEM:

12.21%

Макс. просадка

EELV:

-36.35%

JPEM:

-40.22%

Текущая просадка

EELV:

-9.31%

JPEM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 4.84%.


EELV

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

2.42%

1 год

4.31%

5 лет

3.75%

10 лет

2.92%

JPEM

С начала года

4.84%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-0.39%

1 год

6.26%

5 лет

2.94%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и JPEM

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.65
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.750.98
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.12
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.530.95
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.612.27
EELV
JPEM

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
0.65
EELV
JPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и JPEM

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что сопоставимо с доходностью JPEM в 3.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
3.08%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
3.08%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EELV и JPEM

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.31%
-8.02%
EELV
JPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и JPEM

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.87%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.87%
3.67%
EELV
JPEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab