PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с JPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EELV и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
-1.84%
EELV
JPEM

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 5.35%.


EELV

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

4.26%

1 год

9.58%

5 лет (среднегодовая)

4.93%

10 лет (среднегодовая)

2.55%

JPEM

С начала года

5.35%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-1.89%

1 год

9.84%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EELVJPEM
Коэф-т Шарпа0.830.78
Коэф-т Сортино1.241.16
Коэф-т Омега1.151.15
Коэф-т Кальмара1.181.19
Коэф-т Мартина3.563.25
Индекс Язвы2.51%2.92%
Дневная вол-ть10.69%12.08%
Макс. просадка-36.35%-40.22%
Текущая просадка-7.03%-7.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и JPEM

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.


JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EELV и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.830.78
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.241.16
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.15
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.181.19
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.563.25
EELV
JPEM

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
0.78
EELV
JPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и JPEM

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JPEM в 4.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.30%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.46%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EELV и JPEM

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-7.57%
EELV
JPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и JPEM

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.09%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.30%
EELV
JPEM