Сравнение EELV с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
EELV и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или JPEM.
Основные характеристики
| EELV | JPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 13.70% | 14.35% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 4.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 12.03% |
| Макс. просадка | -36.35% | -40.22% |
| Текущая просадка | -4.98% | -5.88% |
Корреляция
Корреляция между EELV и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EELV и JPEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EELV показывает доходность 7.20%, а JPEM немного выше – 7.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и JPEM
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и JPEM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JPEM в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.21% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.38% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и JPEM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и JPEM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.55%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.