PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 7.80%/yr for JPEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EELV charges 0.30%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности EELV и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.80% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between EELV and JPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between EELV and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и JPEM

Секторы
EELV
JPEM

Финансовые услуги

37.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.4%

Коммунальные услуги

9.6%
9.2%

Промышленность

8.9%
13.1%

Энергетика

6.5%
7.5%

Здравоохранение

5.4%
4.3%

Сырьевые материалы

5.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.0%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Технологии

0.2%
6.7%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
JPEM
19.1%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
JPEM
8.6%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
JPEM
8.4%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
JPEM
9.2%

Промышленность

EELV
8.9%
JPEM
13.1%

Энергетика

EELV
6.5%
JPEM
7.5%

Здравоохранение

EELV
5.4%
JPEM
4.3%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
JPEM
11.3%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
JPEM
10.0%

Недвижимость

EELV
2.6%
JPEM
1.8%

Технологии

EELV
0.2%
JPEM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLKEELV с JPST
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с SCHDJPEM с GEM

Доходность на риск

EELV vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.71

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.38

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.14

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

8.02

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EELV и JPEM

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-40.22%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.32%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-14.30%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.57%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-40.22%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.01%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.47%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и JPEM

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.38%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.22%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.96%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

13.49%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.04%

-3.40%

Сравнение комиссий EELV и JPEM

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и JPEM

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

EELV and JPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.38%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, JPEM leads with 7.80% vs 6.55% for EELV. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPEM has performed better with a 7.80% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.58% for EELV.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while JPEM is Emerging Markets Equities. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.44% for JPEM.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор