Сравнение XMHQ с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
XMHQ и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и QVMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и QVMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 4.40% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 4.33%.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и QVMS
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMHQ vs. QVMS — Ранг доходности на риск
XMHQ
QVMS
Сравнение XMHQ c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | QVMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.63 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и QVMS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и QVMS
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QVMS в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и QVMS
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QVMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -28.05% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.86% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.27% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.39% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.69% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и QVMS
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеют волатильность 5.99% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.27% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.02% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.75% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.41% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.41% | -0.72% |