PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с QVMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMHQ returned 17.32%/yr vs 16.26%/yr for QVMS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 17.44%.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%4.40%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between XMHQ and QVMS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between XMHQ and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и QVMS

Секторы
XMHQ
QVMS

Промышленность

25.8%
16.7%

Здравоохранение

19.7%
10.8%

Финансовые услуги

15.1%
18.3%

Технологии

12.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.2%

Энергетика

6.7%
7.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

-

7.1%

Промышленность

XMHQ
25.8%
QVMS
16.7%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
QVMS
10.8%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
QVMS
18.3%

Технологии

XMHQ
12.1%
QVMS
15.5%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
QVMS
13.2%

Энергетика

XMHQ
6.7%
QVMS
7.5%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
QVMS
4.5%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
QVMS
2.6%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
QVMS
1.7%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
QVMS
2.1%

Недвижимость

XMHQ

-

QVMS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DESQVMS с OMFS

Доходность на риск

XMHQ vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.94

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.82

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.88

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

13.08

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа QVMS равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.94

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и QVMS

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-28.05%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.78%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.05%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.10%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и QVMS

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.27%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.68%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.11%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.60%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.25%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.25%

-0.55%

Сравнение комиссий XMHQ и QVMS

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и QVMS

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QVMS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and QVMS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, XMHQ leads with 17.32% vs 16.26% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMHQ has performed better with a 17.32% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

QVMS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QVMS is Multi-factor. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.15% for QVMS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор