PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с QVMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с QVMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMHQ returned 16.56%/yr vs 16.65%/yr for QVMM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QVMM.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и QVMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 14.47%.

XMHQ

1 день
0.50%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.33%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.83%

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и QVMM

2026 (YTD)20252024202320222021
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		9.49%4.71%16.79%29.51%-12.42%4.40%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%

Correlation

The correlation between XMHQ and QVMM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.96

The correlation between XMHQ and QVMM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и QVMM

Секторы
XMHQ
QVMM

Промышленность

25.8%
26.5%

Здравоохранение

19.7%
8.7%

Финансовые услуги

15.1%
15.2%

Технологии

12.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Энергетика

6.7%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.9%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Недвижимость

-

7.6%

Промышленность

XMHQ
25.8%
QVMM
26.5%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
QVMM
8.7%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
QVMM
15.2%

Технологии

XMHQ
12.1%
QVMM
13.8%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
QVMM
10.0%

Энергетика

XMHQ
6.7%
QVMM
5.5%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
QVMM
4.7%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
QVMM
4.0%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
QVMM
0.9%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
QVMM
3.3%

Недвижимость

XMHQ

-

QVMM
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOOQVMM с VOO

Доходность на риск

XMHQ vs. QVMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c QVMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQQVMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.74

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.54

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.19

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

11.48

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. QVMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QVMM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и QVMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQQVMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.74

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и QVMM

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QVMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQQVMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-24.00%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.30%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.00%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-7.09%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.30%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и QVMM

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеют волатильность 4.67% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQQVMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.21%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.28%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

19.48%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.48%

+1.23%

Сравнение комиссий XMHQ и QVMM

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QVMM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и QVMM

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QVMM в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMHQ and QVMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XMHQ has higher volatility (4.67%) compared to QVMM (4.63%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs QVMM's -24.00%.

On 3-year performance, QVMM leads with 16.65% vs 16.56% for XMHQ. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.65% return vs 16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QVMM is Multi-factor. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.15% for QVMM.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и QVMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор