PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.83%/yr vs 20.75%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%.

QVMM

1 день
0.46%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.84%
6 месяцев
13.58%
1 год
25.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		15.84%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%11.81%

Correlation

The correlation between QVMM and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between QVMM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и VOO

Секторы
QVMM
VOO

Промышленность

26.1%
7.6%

Технологии

15.6%
39.1%

Финансовые услуги

14.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Недвижимость

7.4%
1.8%

Энергетика

4.9%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.5%

Промышленность

QVMM
26.1%
VOO
7.6%

Технологии

QVMM
15.6%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
VOO
9.8%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
VOO
8.3%

Недвижимость

QVMM
7.4%
VOO
1.8%

Энергетика

QVMM
4.9%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
VOO
2.5%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
VOO
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

QVMM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.80

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.46

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.51

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

11.16

+0.12

QVMM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и VOO

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-33.99%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.90%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-18.69%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.23%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.68%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.00%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.80%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.79%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.43%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

16.91%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.02%

+1.43%

Сравнение комиссий QVMM и VOO

QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и VOO

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.15%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to QVMM (4.55%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.75% vs 16.83% for QVMM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.75% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QVMM.

QVMM has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.05% for VOO.

QVMM is categorized as Multi-factor, while VOO is S&P 500. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор