PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 32.01% for VXUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и VXUS

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%-4.83%

Correlation

The correlation between XMAG and VXUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between XMAG and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и VXUS

Секторы
XMAG
VXUS

Технологии

25.3%
18.1%

Финансовые услуги

17.3%
22.3%

Здравоохранение

13.0%
7.1%

Промышленность

12.6%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.4%

Энергетика

5.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.4%
3.2%

Недвижимость

2.9%
2.6%

Сырьевые материалы

2.5%
7.6%

Технологии

XMAG
25.3%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
VXUS
22.3%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
VXUS
7.1%

Промышленность

XMAG
12.6%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
VXUS
5.0%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
VXUS
8.4%

Энергетика

XMAG
5.5%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
VXUS
3.2%

Недвижимость

XMAG
2.9%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XMAG vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.12

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.90

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.85

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

11.14

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.39

+0.73

Просадки

Сравнение просадок XMAG и VXUS

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-35.97%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-11.27%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-8.22%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.88%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и VXUS

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.60%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.00%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.21%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.05%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.16%

-2.04%

Сравнение комиссий XMAG и VXUS

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и VXUS

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and VXUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 32.01% vs 24.62% for XMAG. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 32.01% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while VXUS is Global Equities. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.05% for VXUS.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор