Сравнение XMAG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XMAG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAG или SPY.
Корреляция
Корреляция между XMAG и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и SPY
Основные характеристики
XMAG:
11.74%
SPY:
12.77%
XMAG:
-6.06%
SPY:
-55.19%
XMAG:
-2.24%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%.
XMAG
4.49%
0.29%
N/A
N/A
N/A
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и SPY
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMAG и SPY
XMAG
SPY
Сравнение XMAG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и SPY
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и SPY
Максимальная просадка XMAG за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и SPY
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.