PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMAG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 23.75% vs 23.94% for SPY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

XMAG

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
13.74%
С начала года
15.54%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.61%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

XMAG

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
$1.40M$2.44M$2.00M

Сравнение доходности по годам XMAG и SPY

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		15.54%15.63%-1.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%0.76%

Correlation

The correlation between XMAG and SPY is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between XMAG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и SPY

Секторы
XMAG
SPY

Технологии

25.8%
36.9%

Финансовые услуги

17.7%
12.5%

Здравоохранение

13.8%
9.4%

Промышленность

11.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.8%

Энергетика

5.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.9%

Коммунальные услуги

4.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.7%

Недвижимость

2.9%
2.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Технологии

XMAG
25.8%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

XMAG
17.7%
SPY
12.5%

Здравоохранение

XMAG
13.8%
SPY
9.4%

Промышленность

XMAG
11.5%
SPY
7.6%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
SPY
4.8%

Энергетика

XMAG
5.3%
SPY
3.4%

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.3%
SPY
8.9%

Коммунальные услуги

XMAG
4.0%
SPY
2.6%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.0%
SPY
9.7%

Недвижимость

XMAG
2.9%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

XMAG
2.6%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с ^GSPCXMAG с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XMAG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMAG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.87

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.57

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.71

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

11.55

+2.05

XMAG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и SPY

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-55.19%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.88%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.20%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-9.01%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.08%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и SPY

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.12% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.10%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.32%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.88%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.21%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.96%

-2.87%

Сравнение комиссий XMAG и SPY

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и SPY

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and SPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (4.12%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 23.94% vs 23.75% for XMAG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.94% return vs 23.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.45% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.09% for SPY.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор