Сравнение XMAG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMAG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAG или VOO.
Корреляция
Корреляция между XMAG и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и VOO
Основные характеристики
XMAG:
20.84%
VOO:
19.15%
XMAG:
-16.17%
VOO:
-33.99%
XMAG:
-5.60%
VOO:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.02%.
XMAG
0.89%
4.07%
1.50%
N/A
N/A
N/A
VOO
-3.02%
5.37%
-0.14%
12.28%
16.67%
12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и VOO
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMAG и VOO
XMAG
VOO
Сравнение XMAG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и VOO
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и VOO
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и VOO
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 12.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.