PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и VOO

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%0.82%

Correlation

The correlation between XMAG and VOO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between XMAG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и VOO

Секторы
XMAG
VOO

Технологии

25.3%
35.7%

Финансовые услуги

17.3%
11.6%

Здравоохранение

13.0%
8.5%

Промышленность

12.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.2%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Технологии

XMAG
25.3%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
VOO
11.6%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
VOO
8.5%

Промышленность

XMAG
12.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
VOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
VOO
10.2%

Энергетика

XMAG
5.5%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

XMAG
2.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTVXMAG с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XMAG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

14.73

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.89

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XMAG и VOO

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-33.99%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.90%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.69%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и VOO

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.87% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.90%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.80%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.81%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.01%

-2.89%

Сравнение комиссий XMAG и VOO

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и VOO

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and VOO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 24.62% for XMAG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор