Сравнение XMAG с SPXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).
XMAG и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAG или SPXT.
Корреляция
Корреляция между XMAG и SPXT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и SPXT
Основные характеристики
XMAG:
20.84%
SPXT:
16.30%
XMAG:
-16.17%
SPXT:
-34.38%
XMAG:
-5.60%
SPXT:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью -0.33%.
XMAG
0.89%
4.07%
1.50%
N/A
N/A
N/A
SPXT
-0.33%
3.08%
1.43%
11.72%
14.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и SPXT
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMAG и SPXT
XMAG
SPXT
Сравнение XMAG c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и SPXT
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPXT в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.37% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и SPXT
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и SPXT
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеют волатильность 12.54% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.