Сравнение XMAG с SPXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).
XMAG и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и SPXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и SPXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -1.45% | 15.10% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью -1.45%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и SPXT
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.27%.
Доходность на риск
XMAG vs. SPXT — Ранг доходности на риск
XMAG
SPXT
Сравнение XMAG c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | SPXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.58 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и SPXT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и SPXT
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPXT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.45% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и SPXT
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -34.38% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.19% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.14% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.19% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.44% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и SPXT
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.33% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.05% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.81% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.72% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.22% | -0.76% |