PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAG с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 Index (^GSPC).

XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAG и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-0.77%15.63%-1.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

XMAG

1 день
0.39%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.11%
1 год
13.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XMAG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.88

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

6.43

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между XMAG и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XMAG и ^GSPC

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-56.78%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.10%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.67%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.75%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и ^GSPC

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.52%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.29%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.55%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.33%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.90%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.04%

-2.60%