Сравнение XMAG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 (^GSPC).
XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAG или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между XMAG и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и ^GSPC
Основные характеристики
XMAG:
11.74%
^GSPC:
12.88%
XMAG:
-6.06%
^GSPC:
-56.78%
XMAG:
-2.24%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
XMAG
4.49%
0.29%
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMAG и ^GSPC
XMAG
^GSPC
Сравнение XMAG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок XMAG и ^GSPC
Максимальная просадка XMAG за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и ^GSPC
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.83%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.