PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 Index (^GSPC).

XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAG и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-1.15%15.63%-1.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

XMAG

1 день
0.42%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XMAG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

6.61

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между XMAG и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XMAG и ^GSPC

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-56.78%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.14%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.78%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.75%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и ^GSPC

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.37%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.55%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.33%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.90%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

18.05%

-2.59%