Сравнение XMAG с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
XMAG и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и MAGS
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
XMAG vs. MAGS — Ранг доходности на риск
XMAG
MAGS
Сравнение XMAG c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.57 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.36 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и MAGS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и MAGS
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и MAGS
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -29.91% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -18.62% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -13.78% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.77% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 5.36% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и MAGS
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 8.50% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 15.51% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 28.70% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.28% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.28% | -10.82% |