PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 19.50% for RSP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и RSP

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%-2.04%

Correlation

The correlation between XMAG and RSP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between XMAG and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и RSP

Секторы
XMAG
RSP

Технологии

25.3%
19.6%

Финансовые услуги

17.3%
14.5%

Здравоохранение

13.0%
11.0%

Промышленность

12.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.9%

Энергетика

5.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.7%

Коммунальные услуги

3.4%
6.1%

Недвижимость

2.9%
6.0%

Сырьевые материалы

2.5%
4.1%

Технологии

XMAG
25.3%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
RSP
14.5%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
RSP
11.0%

Промышленность

XMAG
12.6%
RSP
14.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
RSP
6.5%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
RSP
9.9%

Энергетика

XMAG
5.5%
RSP
4.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
RSP
3.7%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
RSP
6.1%

Недвижимость

XMAG
2.9%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTVXMAG с VGT
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

XMAG vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.70

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.47

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.49

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

9.48

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XMAG и RSP

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-59.92%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.85%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.65%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.06%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и RSP

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.56%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.29%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.56%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.18%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.35%

-3.23%

Сравнение комиссий XMAG и RSP

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и RSP

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and RSP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 19.50% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.20% for RSP.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор