Сравнение XMAG с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard Value ETF (VTV).
XMAG и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAG или VTV.
Корреляция
Корреляция между XMAG и VTV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и VTV
Основные характеристики
XMAG:
20.84%
VTV:
15.50%
XMAG:
-16.17%
VTV:
-59.27%
XMAG:
-5.60%
VTV:
-6.24%
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 0.14%.
XMAG
0.89%
4.07%
1.50%
N/A
N/A
N/A
VTV
0.14%
1.02%
-0.98%
9.35%
14.92%
9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и VTV
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMAG и VTV
XMAG
VTV
Сравнение XMAG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и VTV
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTV в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и VTV
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и VTV
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.