- CUSIP
- 88636R743
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 21 окт. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BITA US 500 ex Magnificent 7 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $143M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции XMAG — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) показал доход в 12.73% с начала года и 24.62% за последние 12 месяцев.
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XMAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XMAG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.91% | -4.91% | 7.94% | 4.68% | 1.36% | 12.73% | ||||||
| 2025 | 4.64% | 0.05% | -4.09% | -0.86% | 4.25% | 4.17% | 0.04% | 2.17% | 2.18% | 0.87% | 1.19% | 0.34% | 15.63% |
| 2024 | -2.30% | 6.19% | -5.22% | -1.67% |
Метрики бенчмарка
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.84, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.30%) than losses (74.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 83.30%
- Участие в снижении
- 74.42%
Комиссия
Комиссия XMAG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMAG имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.24 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 3.07 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 13.52 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.17%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.29%март 2026 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.06%дек. 2024 г. | 17d | 1mo 18d | 2mo 5dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.70%нояб. 2025 г. | 23d | 15d | 1mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.85%авг. 2025 г. | 4d | 21d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| XMAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -56.78% | +40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.72% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMAG
Добавьте Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMAG