- CUSIP
- 88636R743
- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 21 окт. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BITA US 500 ex Magnificent 7 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $168M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 96K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции XMAG — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) показал доход в 15.54% с начала года и 23.75% за последние 12 месяцев.
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XMAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XMAG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.91% | -4.91% | 7.94% | 4.68% | 3.90% | -2.76% | 2.83% | 15.54% | ||||
| 2025 | 4.64% | 0.05% | -4.09% | -0.86% | 4.25% | 4.17% | 0.04% | 2.17% | 2.18% | 0.87% | 1.19% | 0.34% | 15.63% |
| 2024 | -2.15% | 6.19% | -5.22% | -1.52% |
Метрики бенчмарка
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.84, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.68%) than losses (72.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 83.68%
- Участие в снижении
- 72.10%
Комиссия
Комиссия XMAG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMAG имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.50 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 10.58 | +3.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.17%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.29%март 2026 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.06%дек. 2024 г. | 17d | 1mo 18d | 2mo 5dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-4.70%нояб. 2025 г. | 23d | 15d | 1mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.95%июль 2026 г. | 28d | 6d | 1mo 4dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| XMAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -56.78% | +40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.69% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.14% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMAG
Добавьте Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMAG