График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) показал доход в -1.56% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев.
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XMAG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.91% | -4.91% | -1.56% | |||||||||
| 2025 | 4.64% | 0.05% | -4.09% | -0.86% | 4.25% | 4.17% | 0.04% | 2.17% | 2.18% | 0.87% | 1.19% | 0.34% | 15.63% |
| 2024 | -2.30% | 6.19% | -5.22% | -1.67% |
Метрики бенчмарка
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF: годовая альфа составляет 1.43%, бета — 0.84, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 23.10.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.35%) было выше, чем в снижении (82.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 86.35%
- Участие в снижении
- 82.33%
Комиссия
Комиссия XMAG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMAG имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 6.61 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XMAG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF составляет 4.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.17% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 89 |
| -7.29% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.06% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 30 | 5 февр. 2025 г. | 44 |
| -4.7% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 10 | 5 дек. 2025 г. | 28 |
| -2.85% | 28 июл. 2025 г. | 5 | 1 авг. 2025 г. | 15 | 22 авг. 2025 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...