PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMAG с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 20.23% vs 6.27% for USMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

XMAG

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.34%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и USMV

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.34%15.63%-1.52%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%-3.52%

Correlation

The correlation between XMAG and USMV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between XMAG and USMV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMAG и USMV

Секторы
XMAG
USMV

Технологии

26.7%
33.9%

Финансовые услуги

17.2%
11.7%

Здравоохранение

13.7%
12.6%

Промышленность

11.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.7%

Энергетика

4.6%
2.7%

Коммунальные услуги

3.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.2%

Недвижимость

2.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.6%
2.4%

Технологии

XMAG
26.7%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

XMAG
17.2%
USMV
11.7%

Здравоохранение

XMAG
13.7%
USMV
12.6%

Промышленность

XMAG
11.6%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
USMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.5%
USMV
5.7%

Энергетика

XMAG
4.6%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

XMAG
3.8%
USMV
6.9%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.0%
USMV
6.2%

Недвижимость

XMAG
2.6%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

XMAG
2.6%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с ^GSPC
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

XMAG vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.74

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.10

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.98

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

3.18

+8.84

XMAG vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и USMV

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-33.10%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.46%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.24%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.87%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.98%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и USMV

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.00%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.41%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

8.53%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

12.38%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.50%

+0.58%

Сравнение комиссий XMAG и USMV

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и USMV

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and USMV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (3.47%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.15% for USMV.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор