PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.56% vs 22.28% for SCHK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.52%.

XMAG

1 день
1.18%
1 месяц
3.37%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.13%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и SCHK

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		14.15%15.63%-1.52%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%0.97%

Correlation

The correlation between XMAG and SCHK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between XMAG and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и SCHK

Секторы
XMAG
SCHK

Технологии

29.0%
38.0%

Финансовые услуги

16.7%
11.2%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Промышленность

12.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.8%

Энергетика

4.7%
3.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.1%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Технологии

XMAG
29.0%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

XMAG
16.7%
SCHK
11.2%

Здравоохранение

XMAG
12.6%
SCHK
8.4%

Промышленность

XMAG
12.1%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
SCHK
4.3%

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.5%
SCHK
9.8%

Энергетика

XMAG
4.7%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

XMAG
3.8%
SCHK
2.1%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.2%
SCHK
10.1%

Недвижимость

XMAG
2.7%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

XMAG vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.75

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.40

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.50

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

11.02

+3.84

XMAG vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и SCHK

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-34.80%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.97%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.16%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.03%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и SCHK

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.44%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.87%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.04%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.77%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.33%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

19.11%

-3.93%

Сравнение комиссий XMAG и SCHK

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и SCHK

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHK в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and SCHK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.87%) compared to XMAG (4.44%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.56% vs 22.28% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.56% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.45% for XMAG.

XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.03% for SCHK.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор