PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 12.80%/yr for VTI. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 11.59%, а VTI немного выше – 11.72%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%4.95%

Correlation

The correlation between SCHK and VTI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

1.00

The correlation between SCHK and VTI has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и VTI

Секторы
SCHK
VTI

Технологии

35.1%
33.5%

Финансовые услуги

12.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Промышленность

9.2%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

SCHK
35.1%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
VTI
10.0%

Промышленность

SCHK
9.2%
VTI
9.8%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
VTI
4.7%

Энергетика

SCHK
3.6%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

SCHK
2.2%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с SCHDSCHK с FNDX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SCHK vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.38

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.24

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

14.94

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHK и VTI

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-55.45%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.92%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.30%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.36%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.26%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-8.03%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и VTI

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.94% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.13%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.17%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.40%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.30%

+0.81%

Сравнение комиссий SCHK и VTI

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и VTI

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCHK and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 12.80% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHK.

SCHK and VTI have nearly identical dividend yields, around 1.00%.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор