Сравнение SCHK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SCHK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHK или VTI.
Основные характеристики
| SCHK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.11% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 28.95% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.59% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.14% | 13.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 11.93% |
| Макс. просадка | -34.80% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.22% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между SCHK и VTI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHK показывает доходность 10.11%, а VTI немного ниже – 9.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и VTI
SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и VTI
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.28% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.82% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и VTI
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и VTI
Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.40% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.